بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((DEA

الموضوعات :

منیژه هادی نژاد ¹ (استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.تهران.ایران)
رافیک نظریان ² (استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.تهران.ایران)
فریدون پیری ³ (کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.تهران.ایران)

تاريخ الإرسال : 06 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1434 تاريخ التأكيد : 10 الأربعاء , شعبان, 1434 تاريخ الإصدار : 08 الإثنين , شعبان, 1434

الکلمات المفتاحية: تحلیل پوششی داده ها, L25, واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد, خدمات الکترونیک بانکی‌. طبقه بندی ژل: G21, C14  ,

ملخص المقالة :

در عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق‌ترند که در عملکرد، کارایی مناسب‌تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک‌ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک‌کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم‌گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک‌های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. همچنین بانک‌های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

المصادر:

منابع

1- ابراهیمی، سعید و دیگران، (1387)، بررسی کارایی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 10.

2- اثنی عشری، ابوالقاسم و دیگران، (1387)، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه مفید، شماره 69.

3- اسلامی بیدگلی، غلامرضا و دیگران، (1383)،  مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 38.

4- افشار کاظمی، محمد علی و دیگران، (1385)، ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران‏ با مدل تحلیل پوششی داده‏هاDEA ، مجله بانک و اقتصاد ، شماره 75 .

5- جهانشاهلو غلامرضا، حسین زاده فرهاد و نیکومرام هاشم، (1387)، تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

6- جهانشاهلو، غلامرضا و دیگران، (1390)، تحقیق در عملیات: برنامه ریزی خطی، رخ داد نو.

7- دهقانپور، سوزان، (1390)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رتبه بندی بانک ها بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و تعیین رتبه هر بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد ، واحد تهران مرکز دانشگاه  مدیریت.

8- زاهدی سرشت، مازیار، عباسی، شهاب، (1389)، تشریح مسائل برنامه ریزی خطی بازارا: به انضمام راهنمای عملیاتی نرم افزار GAMS، کتاب دانشگاهی.

9- مهرگان، محمدرضا، (1383)، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

10- Al- Darwish، A.، (2008)، Invcstigating the Performance of Saudi Commercial Banking System and its Determinants، PhD Thesis، Univercity of Essex.

11- Al-Faraj، T.N.، Alidi، A.S. and Bu-Bhsait، K.A.، (1993)، Evaluation of Bank Branches by Means of Data Envelopment Analysis، International Journal of Operations & Production Management، Vol. 13 No. 9، pp. 45-52.

12- Athanassopoulos، A.، (1998)، Nonparametric Frontier Models for Assessing the Market and Cost Efficiency of Large-Scale Bank Branch Networks، Journal of Money، Credit، and Banking، Vol. 30 No. 2، pp. 172-92.

13- Barros، C.، Athanassiou، M.، (2004)، Effciency in European seaports with DEA: Evidence from Greece and Portughal، Maritime Economics & Logistics، Vol. 6، pp. 122-40.

14- Cooper، W.W.، (1999)، Data envelopment analysis. A comprehensive text with models، applications، reference، and DEA- solver software. USA: Kluwer Academic Publishers.

15- Folan، P.، Browne، J.، (2005)، A review of performance measurement: Towards Performance management، Computers in Industry، Vol. 56، pp. 663-80.

16- Mostafa،M. M، (2008)، Modeling the efficiency of top arab bank: A DEA-neural network approach، Expert Systems with application، Article in press.

17- Munksgaard، J.، Pade، L.، Fristrup، P.، (2005)،  Efficiency gains in Danish district heating: Is there any thing to learn from benchmarking? Energy policy، Vol. 33، pp. 1986-97.

18- Oral، M. and Yolalan، R.، (1990)، An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches، European Journal of Operational Research، Vol. 46 No. 3، pp. 282-94.

19- Parkan، C.، (1987)، Measuring the Efficiency of Service Operations: An Application to Bank Branches، Engineering Costs and Production Economics 12، pp. 237-42.

20- Sherman، H.D. and Ladino، G.، (1995)، Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis (DEA)، Interfaces، Vol. 25 No. 2، pp. 60-73.

21- Tyrone، T.، (2008)، Lin، Application oe data envelopment analysis in bank operating Performance، Expert Systems with Applications، Accepted Manuscript، Available: htt: //dx. Doj. Org/ 10. 1016/ j. esva.

22- Wu. D.، Yang، Z.، & Liang، L.، (2006)، Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank، Expert Systems with Applications، Vol. 31، pp. 108-15