الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی
الموضوعات :
1 - استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 - کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: G22, واژه‌های کلیدی: مقاومت بانکها, سپرده‌های بانکی, بیمه سپرده, صندوق ضمانت سپرده, کفایت سرمایه. طبقه بندی JEL : G21,
ملخص المقالة :
مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت. Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.
فهرست منابع
1) افشاری، زهرا، یزدان پناه، احمد و با خدا، مریم (1388)، "تأثیر سیستم بیمه سپرده صریح بر وقوع بحرانهای بانکی (در کشورهای در حال توسعه)"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 1، صص 56-25.
2) احمدیان، اعظم و امیری، حسین (1392)، "اثر سیاست پولی بر قدرت تأمین مالی بخش تولید توسط بانکها با توجه به مقاومت بانکها در شرایط بحرانی"، پژوهشهای پولی و بانکی، شماره 15، صص 50-27.
3) شعبانی، وحید و قندی، طاهره (1393)، "تحلیلی بر لزوم ایجاد و اجرای صندوق ضمانت سپرده های بانکی"، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی، https://www.civilica.com/Paper-NDMCONF01-NDMCONF01_182.html.
4) طالبلو، رضا (1390)، "قیمتگذاری بیمه سپردهها در بانکهای خصوصی ایران (مورد مطالعه بانکهای پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین)، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 43، صص 98-75.
5) معصومی، حسین (1388)، "نظام بیمه سپرده ایالات متحده آمریکا و اصلاحات آن از سال تاسیس تا سال 2009"، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6) Basel committee on banking supervision (2010), “Core Principle for Effective Deposit Insurance Systems”, Bank for International Settlements.
7) Black, F., and M. Scholes (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy. Vol 81, PP. 637-654.
8) Calomiris, C.W. and Jaremski, M. (2016), “Deposit Insurance: Theories and Fact”, National Bareau of Economic Research 1050 Massachusetts, Working Paper 22223 http://www.nber.org/papers/w22223.
9) Domiag, O. and Tavell, A. (2002), “Quantitative Methods in Derivatives pricing: An Introduction to computational finance”, John wiley and sons.
10) Duan, J.C., (1994) “Maximum Likelihood Estimation Using Price Data of the Derivative Contracts”, Mathematical Finance, Vol 4, PP. 155-167.
11) Duan, J.C. and Yu, M.T. (1994) “Assessing the Cost of Taiwan’s Deposit Insurance", Pacific-Basin Finance Journal, Vol 2, PP: 73-90.
12) Gunji, H. and Yuan, Y. (2010), “Bank profitability and the bank lending channel: Evidence from China”, Journal of Asian Economic, Vol 21, PP. 129-141.
13) Hall, J (2009) “Option, Futures and other Derivatives”, London: Prentice Hall.
14) Ketcha, J.r. and Nicholas, J. (1999), “Deposit Insurance System Design and Considerations.” BIS Policy Papers, Vol 7.
15) International association of deposit insurers (IADI) (2014) “IADI core Principles for effective deposit insurance system”.
16) Kunt, A.D. (2016), “Deposit Insurance around the World: A Comprehensive Analysis and Database”, Washington, DC 20433 United States.
17) Merton, R., (1977) “An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantee”, Journal of Banking and Finance, Vol 1, PP.3-11.
18) Merton, R., (1978) “On the Cost of Deposit Insurance When there are Surveillance Costs,” Journal of Business, Vol 51, PP. 439-451.
19) Najeeb, S.F and Mustafa, M.M., (2016), “Strengthening the Financial Safety Net: the Role and Mchanisms of Shariah- Compliant Deposit Insurance Schemes (SCDIS)”, IFSB working paper Series, Islamic Financial Services Board.
20) Olivero, M.P., Li, Y. and BN Jeon, BN. (2011), “Consolidation in Banking and the Lending Channel of Monetary Transmission; Evidence from Asia and Latin America”, Journal of International Money and finance, Vol 30, PP. 1034-1054.
21) Ronn, E. and A. Verma, (1986) “Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option-Based Model”, Journal of Finance, Vol 41, PP. 871-895.
22) Sichee M.M. (2015), “Bank Lending Channel in South Africa; Bank – Level Dynamic panel Data Analysis”, University of Pretoria.
23) Soumare, I., Grira, J., and Kabir Hassan, M. (2016),”Pricing Beliefs: Empirical Evidence from the Implied Cost of Deposit Insurance for Islamic Banks”. Economic Modelling, Vol. 55, PP. 152–168
یادداشت‌ها
