نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور با استفاده از فیلترهای میان‌گذر

الموضوعات :

بابک اسماعیلی ¹

1 - دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدرس دانشگاه. تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 01 السبت , ذو القعدة, 1439 تاريخ التأكيد : 08 الثلاثاء , محرم, 1440 تاريخ الإصدار : 14 الخميس , ربيع الأول, 1440

الکلمات المفتاحية: G34, واژه‌های کلیدی: سیکل تجاری, رکود و رونق, مطالبات معوق بانکی, تجزیه و تحلیل عاملی, مدل خودتصحیح برداری. طبقه بندی JEL : B23, O45, M44,

ملخص المقالة :

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در باب سیکل‌های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل‌ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل‌ها توسط عکس‌العمل با وقفه‌ی اقتصاد نسبت به شوک‌های برون‌زا به وجود می‌آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می‌شود که سیکل‌ها حتی بدون شوک‌های برون‌زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل‌های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1392-1370 می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان‌گذر به استخراج سیکل‌های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل‌های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به‌دست آمده نشان دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه‌ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می‌یابد. در مرحله‌ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims. Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model

المصادر:

1)     اندرس، والتر (1387)، اقتصاد سنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی، جلد اول، ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال پور، چاپ اول.

2)     اسماعیلی، بابک. (1396)، "تاثیر متغیرهای پولی بر بروز سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1394)، گزارش های اقتصادی.

4)     برادری، جعفر (1386)، "بررسی وضعیت و علل مؤثر بر پیدایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری آن در بانک صادرات ایران بر اساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

5)     مهرآسا، مهتاب (1392)، "پیش بینی بروز سیکل های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

6)      شعبانی، احمد (1390)، "دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 16، شماره 2، صفحات 155-181.

7)     عبداللهیان، احمد (1375)، "بررسی تجزیه و تحلیل علل و ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک صادرات استان مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

8)     رضایی، حسن، (1383)، "مقایسه و تحلیل نرخ سود بانکی و ریسک اعتباری انواع مختلف تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران طی سال های 1381-1372)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

9)     رضایی سیروس، علیرضا، (1387)، "بیمه اعتبارات و تسهیلات و بررسی اثرات آن بر کاهش میزان مطالبات معوق بانک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

10) زکی زاده طبری، زهرا. (1383). "بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت. مطالعه موردی استان مازندران".

11) محرابیان، آزاده. سیفی پور، رویا. (1395)، "آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران"، فصلنامه اقتصاد مالی،  دوره 10، شماره 36، پاییز 1395.

12) فرح بخش محمدی، محمد علی. (1380)، "بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

13) مستانی، شیرازی، ناصر (1387)، بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

14) حکیمی پور، نادر. "ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک های ایران (رویکرد مدل پانل پویا  GMM) "، فصلنامه اقتصاد مالی،  سال دوازدهم، شماره 42، بهار 1397

15) نظریان، رافیک. صفرپور، سحر. "ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 17، زمستان 1390.

16)  نجف، مرتضی (1387)، "شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه 5 شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

17)   Dejoung, R. K (2007), How can we effectively resolve the financial crisis: Empirical evidence on the bank rehabilitation plan of the Japanese government. Pacific- Basin Finance Journal. No.14.

18)   Kevin Greenidge and Tiffany Grosvenor. (2010). Forcasting Non-performing loans in Barbados, Business, Finance & Economic in emerging economies Vol. 5, No. 1.

19)   Rajan, Rajiv and Sarat C. Dhal. (2003). Non-performing loans and Terms of credit of public sector Banks in India. Reserve Bank of India occasional papers.

20)   Fouth, D. H (2010). The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana. Presented at the Caribbean Centre for Banking and Finance Bi-annual Conference on Banking and Finance. St.Augustine. Trinidad.

یادداشت‌ها