ارزیابی رابطه کنش- واکنشی متغیرهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران

الموضوعات :

شکیب سلیمی مجاوری ¹ ( دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران. )
محمدرضا ناهیدی امیر خیز ² ( استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران )
سیاوش جانی ³ ( استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران )
رقیه حسن زاده ⁴ ( استادیار گروه مدیریت، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه ایران. )

تاريخ الإرسال : 17 الأربعاء , ذو القعدة, 1441 تاريخ التأكيد : 22 الخميس , محرم, 1442 تاريخ الإصدار : 06 السبت , ربيع الثاني, 1442

الکلمات المفتاحية: G10, :توسعه بخش بانکی, رابطه کنش - واکنشی, خود رگرسیون تابلویی. طبقه بندی JEL: G21,

ملخص المقالة :

امروزه بانک‌ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. ارزیابی آثار سیاست‌های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده‌های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می‌دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره‌های ده ساله به شکل معناداری از شوک‌های ناشی از عرضه اعتبارات بانک‌های دولتی و شوک‌ تغییرات تولید ملی تاثیر می‌پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک‌های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک‌های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک‌های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک‌های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می‌شوند.This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

المصادر:

1)     طبیبیان، محمد؛ اقتصاد کلان (1398)، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

2)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1398)، اداره اطلاعات بانکی، دایره تهیه و تنظیم آمار و گزارش‌های تحلیلی.

3)     دادگر، یدالله، (1397)؛ اقتصاد بخش عمومی(1) تهران، انتشارات دانشگاه مفید

4)     گزارشات سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور، (1397)

5)     گزارشات سالانه مرکز آمار ایران، (1396)

6)      شاکری، عباس (1396) تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان اثر برانسون، ویلیام اچ ترجمه عباس شاکری؛ تهران، نشر نی مریدی،

7)     مکیان، سید نظام‌الدین ؛ ایزدی، محمدرضا (1394)، بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی، پژوهش‌های اقتصادی ایران سال بیستم ، شماره 62

8)     محمدی، تیمور (1394) اقتصاد کلان، چاپ بیست و دوم، تهران، نشر برادران،

9)     ابراهیمی سجاد (1393)، اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی،پژوهش‌های اقتصادی دوره14, شماره 2 117-134

10) مهرآرا، محسن و مهران فر، مهدی(1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال هفتم، شماره1.

11) تیزهوش، محمد حسین (1392)؛ ترجمه کتاب اقتصاد کلان اثر دورنبوش، رودیگر و فیشر، استنلی؛ تهران، ناشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12) جعفری صمیمی، احمد، (1391)؛ اقتصاد بخش عمومی (1) تهران، انتشارات سمت

13) سعیدی پرویز، (1388)، ارزیابی نقش تسهیلات شبکه بانکی در رشد اقتصادی، ویژه نامه بانک دوره  -شماره  6 صص167-193

14) تفضلی، فریدون (1388) ، تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، چاپ نهم،  تهران، نشر نی

15) جعفریصمیمی،احمد،صفرفرهنگ،مهدیرستمزادهومهدیمحمدزاده (1388) تأثیرتوسعهمالیوآزادسازیتجاریبررشداقتصادیایران،فصلنامهپژوهش‌های اقتصادی ؛ 4 : 1 – 21.

16)  مهرآرا،محسنوحسینطلاکشنایینی(1388) بررسیرابطهتوسعهمالیورشد اقتصادیدرکشورهایمنتخبباروشداده‌هایتلفیقیپویا 2003 – 1993 مجلهدانش وتوسعه، 16 (26) : 25 – 44.

17) آرمن،سیدعزیز،امینتبعهایزدیوفاطمهحسین‌پور(1387). مثلثتوسعهمالی،رشد اقتصادیوتجارتخارجیدرایران،فصلنامهاقتصادمقداری؛ 5 (3) : 41 – 32.

18) سرزعیم، علی و ابراهیم، علیرضا(1386) چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟آن کروگر ترجمه علی سرزعیم و علیرضا ابراهیم

19) میرمطهری،سیداحمد(1386)آزمونرابطهمیانرشداقتصادیوساختارمالیایران، پژوهشنامهاقتصادی؛ 7 (24) : 103 – 116.

20) نوروزی، علیرضا؛ مریدی، سیاوش(1373) فرهنگ اقتصادی، تهران نشر نگاه

21)   Aizenman, J., Jinjarak, Y., Park, D. (2015). Financial Development and Output Growth inDeveloping Asia and Latin America: A Comparative Sectoral Analysis., NBER. Working Paper No. (2017). National Bureau of Economic Research, Cambridge,Massachusetts

22)   Allen, F.and Gale D (1999) Comparing Financial System. Cambridge MA: MIT Press

23)   Arestis, P., Demertiades, P., and Luintel, K. (2001). "Financial Development and Economic Growth: The Role Of Stock Markets"., Journal Of Money. Credit and Banking, 33(1)

24)   Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., Delis, M.D. ( 2008). Bank-specific, industry-specific andmacroeconomic determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 18, 121-136.

25)   Beck, T. and Levine, R.(2002). "Stock Market, Banks and Growth: Panel Evidence"., Nber Working Paper, Series NO.9082. Cambridge, Mass: National Burea of Economic Research

26)   Beck, T., Levine, R.,( 2002). Industry growth and capital allocation: Does having a market- orbank-based system matter? Journal of Financial Economics 64, 147-180.

27)   Bekaert, G., Harvey, C.R., Lundblad, C.,( 2005). Does financial liberalization spur growth?Journal of Financial Economics 77, 3-55.

28)   Blerta  Bami,(2014) Internal and External Factors Affecting Banking Profitability: Evidence from Albanian Banking SectorDepartment of Banking and Finance,Epoka University

29)   Bojanic. (2011). The impact of Financial Development and Trade on the Economic Growth of Bolivia. Journal of Applied Economics, 1: 51-70.

30)   Boris Cournede&Oliver Denk(2015)Finance and Economic Growth in OECD and G20 Countries

31)   Choong, C.K. & S.Y. Lam. (2011). Foreign Direct Investment, Financial Development and  Economic Growth: Panel Data Analysis. The IUP Journal of Applied Economics, 8: 12-16.

32)   Gereshenkorn, (1996). A. Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of   Essay, Cambridge, M A, Harward University Press,

33)   Goldsmith, R. W( 1969). Financial Structure and Development. New Heaven, Ct:yale University Press

34)   Hoshi, T. Kashape, A. and Scharfstien, D (1991). "Corporate Structure, Liquidity and Investment: Evidence from Japanese Industrial Groups"., Quarterly Journal of Economics, 106(4)

35)   JittimaTongurai (2018) The impact of the banking sector on economic structure and growth International Review of Financial Analysis, Volume 56, March 2018, Pages 193-207

36)   Kenani. (2012). A Dynamic Causal Linkage between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Evidence from Malawi, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(5): 567-569

37)   Levine, R. (2002). "Bank Base and Market Base Financial System, Which is Better?".,Journal of Financial Intermediations, 11(4)

38)   Mork, R. and Nakkamora, M. (1995). "Banks and Corporate Control in Japan".,Journal of Finance

39)   Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin, John H. Hall, Sahar Bahman. (2014).Causal Nexus Between Economic Growth, Banking Sector Development, Stock Market Development, and Other Macroeconomic Variables:Thecase of ASEAN countries,Review of FinancialEconomics, 6(5):155–173

40)   Sheilla Nyasha&Nicholas M. Odhiambo(2014). The Impact of Banks and Stock Market Development on Economic Growth in South Africa: An ARDL-bounds Testing Approach، Contemporary Economics، Vol. 9 Issue 1 2015 93-108

41)   Stephen Cecchetti & Enisse Kharroubi, (2012). "Reassessing the impact of finance on growth," BIS Working Papers 381, Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department

42)   Stiglitz, J. E. (1985). "Credit Markets and The Control of Capital"., Journal of Money,Credit, and Banking,17(1)

43)   Weinstien, D. E. and Yafeh, Y. (1998). "On The Costs Of a Bank Center Financial System: Evidence From The Changing Bank Relations In Japan"., Journal Of Finance, 53(4)

44)   William H. Branson (1994) Macroeconomic Theory and Policy Addison Wesley; 2250,2nd edition

 

یادداشت‌ها