ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL

الموضوعات :

برنا سلیمانی ¹ , مهرداد نعمتی ² , حسن الماسی ³

1 - -کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی،واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،امارات متحده عربی.
2 - استادیار، عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
3 - استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 10 الأحد , جمادى الأولى, 1441 تاريخ التأكيد : 13 الأحد , رجب, 1441 تاريخ الإصدار : 27 الإثنين , شعبان, 1441

الکلمات المفتاحية: بورس اوراق بهادار, بانک‌های خصوصی, مدل CAMEL,

ملخص المقالة :

بانک‌هامنابع مالی را ازبخش‌های دارای مازادنقدینگی بهبخش‌های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده‌های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال‌های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی‌سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص‌های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت، سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود داشته است. Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

المصادر:

1)     حسین‌زاده بحرینی، محمد حسین، ناجی میدانی، علی اکبر و چمانه گیر، فرشته (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی(فراگیر) داده‌ها (DEA)،مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25، صفحات 30-1.

2)     بیگدلی، محمد، تقوی، مهدی، اسماعیل‌زاده، علی و دامن‌کشیده، مرجان (1398). آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، 36-1.

3)     سیف، ولی الله (1385). کفایت سرمایه در نظام بانکی قسمت دوم، ماهنامه حسابدار، سال بیستم، شماره 171،صفحات 16-19 و صفحات 36-38 و صفحات 56-57.

4)     دژپسند، فرهاد، امینی، علیرضا و احمدی کبیر، مهدی (1398). تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل:مطالعه موردی بانک‌های منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 49، 182-153.

5)     طیبی،سید کمیل؛امیدی‎نژاد، محمد و مطهری‌نژاد،عباس (1388). مقایسهکاراییبانک‌هایخصوصیبا بانک‌هایدولتیبهروشپارامتری،فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادیایران، سال 13، شماره 41، صفحات 28-1.

6)      کارشناسان، علی و خدایاری فرد، مجید (1392). تجریه و تحلیل عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌های ایران با استفاده از نسبت‌های مالی، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، صفحات 17-1.

7)     عباسقلی‎پور،محسن (1389).عواملمؤثربربهبودعملکردبانک‌ها. فصلنامهبانکواقتصاد،شماره 106،صفحات 35-24.

8)     عیسوی، محمود؛ تاری، فتح اله؛ انصاری سامانی، حبیب؛ عموزاده خلیلی، حسن، رابطه بین شاخص­های ثبات با کارایی فنی بانک­های ایران طی سال­های 1383-1395، پاییز 1397 - شماره 44 علمی-پژوهشی (فصلنامه اقتصاد مالی) (19 صفحه - از 1 تا 19)

9)     غیور،سیدمرتضی (1388). مقایسهعملکردمالیبانک­هایتجاریدولتیوخصوصیبراساسرویکردتصمیم‌گیریچند معیاره. فصلنامه علمی-پژوهشی- تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (علیه السلام)،شمارههشتم،صفحات 9-3.

10) مؤتمنی، علیرضا؛ جوادزاده، محمد و تیزفهم، مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صفحات 159-141.

11) نعمتی، مهرداد؛ طباطبایی، سید علی اکبر (1395). تعیینعواملمؤثربرناکاراییهزینهدربانک‌ها (مطالهموردی: بانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران). فصلنامه اقتصاد مالی، سال دهم، شماره 36، صفحات 138-123.

12)   Arabi, KH.A.M. (2013), "Predicting Banks’ Failure: The Case of Banking Sector in Sudan for the Period (2002-2009)", Journal of Business Studies Quarterly. 4(3), pp. 160-172.

13)   Aspal, P.K. and S. Dhawan (2014), "Financial Performance Assessment of Banking Sector in India: A Case Study of Old Private Sector Banks", The Business & Management Review, Vol. 5, NO.3, pp.196-211.

14)   Huang, D.T.; Chang, B and ZH.CH. Liu (2012), "Bank Failure Prediction Models: for the Developing and Developed Countries", Qual Quant, NO. 46, pp. 553–558.

15)   Okaro Kenneth, U. and A. M. Adeniyi (2014), "Prediction of Bank Failure Using CAMEL and Market Information: Comparative Appraisal of Some Selected Banks in Nigeria", Research Journal of Finance and Accounting, 5(3), pp. 1-17.

16)   Prasad, k.v.n. and G. Ravinder (2012), "A CAMEL Model Analysis of Nationalized Bank India", International Journal of Trade and Commerce-IIARTC trade and commerce, 1(1), pp. 23-33.

17)   Tatom, J. (2011), "Predicting Failure in the Commercial Banking Industry", Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 34608, posted 9, pp. 1-31.

18)   Yang, Shaomei; Zhao, Junyan (2009), “Study on Commercial Banks Credit Risk Based on AGA and Camel Rating System”. Second International Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining, 562-565

 

یادداشت‌ها