بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

الموضوعات :

خشایار سید شکری ¹ (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران.ایران)
سمیه گروسی ² (کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی تهران.ایران)

تاريخ الإرسال : 30 الأحد , جمادى الثانية, 1436 تاريخ التأكيد : 04 الأحد , رمضان, 1436 تاريخ الإصدار : 08 الأحد , ذو القعدة, 1436

الکلمات المفتاحية: تورم, E31, E51, تولید ناخالص داخلی, G21, : مطالبات غیر جاری, عوامل مختص بانکی. طبقه بندی JEL : O4,

ملخص المقالة :

چکیده امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

المصادر:

1)    امیرانی، محمدجعفر (۱۳۸۸). «کالبدشکافی مطالبات معوق بانک‌های دولتی»، از سایت http://www.aftab.ir/articles/economy-marketingbusiness/ bank-insurance

2)    بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴). «گزارش‌های منتشر نشده»، تهران: بانک مرکزی، اداره مطالعات و سازمان‌های بین‎المللی.

3)    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک داده‌های سری‌های زمانی.

4)    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی و گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.

5)    بانک مرکزی ج.ا.ا. اداره مطالعات و مقررات بانکی (۱۳۸۴). «اصول مدیریت ریسک اعتباری»، تهران: اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

6)    ابوالحسنی م. (۱۳۸۹). «بررسی اثر تحریم های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد

7)    پیروز فر، اکبر (۱۳۸۶). «مطالبات معوق بانک‌های دولتی»، بانک و اقتصاد، شماره ۸۷، صص ۴۶-۴۹.

8)    حسن‌زاده، علی و پیمان حبیبی (۱۳۸۹). «کالبدشکافی مطالبات معوق و راه‌های پیشگیری آن در سیستم بانکی کشور»، تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۰، سال ۸، صص. ۹۸-۱۰۴.

9)    حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و ایمان نوربخش (۱۳۹۰). «بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص. ۴۳-۶۵.

10)   طبیبی، سید کمیل (۱۳۸۷). «اثرات بحران‌های سیستم بانکی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری: ۱۸۱-۲۰۲.

11)   ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و نوآوری ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان، آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۸۶.

12)   ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، (مردادماه ۱۳۸۶)

13)   مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، سال‌های مختلف.

14)   هاشمی نودهی، میر مجتبی (۱۳۷۷). «بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره ۱۳۶۵- ۱۳۷۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران«.

15)    Anthony and Kwame (2008). “Impact of macroeconomic indicators on stock market performance”, Journal of Risk Finance, Vol. 9, Issue 4, pp.365-378.

16)    Aremu, O., Suberu, J., and Oke, J., (2010). “Effective Credit Processing and Administration as a Panacea for Non-performing Assets in the Nigerian Banking System”, Kre Journal of Economics, 1 (1), 53-56.

17)    Baboucek, Ivan and M. Jancar (2005). “Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio”, Czech National Bank, Working Paper Series, No. 1, PP. 1-62.

18)    Bhaduri, S. (2002). ‘‘Determinants of corporate borrowing: some evidence from the Indian Corporate structure’’, Journal of Economic and Finance, Vol. 26, 200-15.

19)    Fofack, H., 2005. Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implication. World Bank Policy Research Working Paper. 1-36

20)    Gavin, M. and R. Haussmann (1996). “The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context”, Inter-American Bank, Working Paper, No. 318, PP. 1-20.

21)    Khemraj, T., Pasha, S., The determinants of non-performing loans: an econometrics case study of Guyana.

22)    Louzis D. L., Vouldis, A. T., Metaxas V. L., (2011). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and costumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance 36, 1012-1027

23)    Syeda, Zabeen Ahmed. April 2006." An investigation of the relationship between  Non-performing Loans, Macroeconomic Factors,  and Financial Factors in context of  private commercial Banks in Bangladesh,"  Independent University, Banglades