ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)
الموضوعات :
محسن مهرآر ا
1
(استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.)
رامین عبدی
2
(کارشناس ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: صنعت بانکداری, : روش پارامتری, تحلیل مرزی تصادفی, کارایی فنی ثابت در طی زمان, کارایی فنی متغیر در طی زمان, بانک های دولتی و خصوصی ایران,
ملخص المقالة :
این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های 15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.
1) امامی میبدی،علی(1379) ، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی و کاربردی)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
2) حسین زاده بحرینی(1387)، محمد حسین؛ علی اکبر ناجی میدانی، و فرشته چمانه گیر (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
3) ختایی، محمود و پژمان عابدی فر(1379)؛تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 6، 63-84.
4) طیبی کمیل ، محمد امیدنژاد و عباس مطهری نژاد، مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران/سال سیزدهم/شماره 41/زمستان 1388/صفحات 1-28
5) Aigner, D., K. Lovell and P. Schmidt. (1977). “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Function Models.” Journal of Econometrics 6, 21–37.
6) Aigner, D. and Chu, S.: 1968,"On estimating the industry production function", American Economic Review 58, 826–839.
7) Allen N. Berger and David B. Humphrey(1992):"Measurement and Efficiency Issues in Commercial Banking, Output Measurement in the Service Sectors", University of Chicago Press, (p. 245 - 300).
8) Battese, G. and Coelli, T. (1995). "A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data," Empirical Economics 20, 325–332.
9) Battese, G. and T. Coelli. (1992). “Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India.” Journal of Productivity Analysis 3(1), 153–169.
10) Battese, G., and T. Coelli. 1988." Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data." Journal of Econometrics 38:387-399.
11) Belotti Federico, Daidone Silvio, Ilardi Giuseppe and Atella Vincenzo (2012): “Stochastic frontier analysis using Stata”, CEIS Tor Vergata, RESEARCH PAPER SERIES, Vol. 10, Issue 12, No. 251
12) Cornwell, C., P.schmidt, and R.sickless.1990.”production frontiers with cross-sectional and time –series variation in efficiency levels”.jounal of econometrics 46:185-200
13) Daniel Hollo and Marton Nagy ,” Bank Efficiency in Enlarged European Union”
14) Greene , W. 2005b. “Fixed and Random effects in stochastic frontier models.” Journal of Productivity Analysis 23: 7-32.
15) Jondrow, J., I. Materov, K. Lovell and P. Schmidt. (1982). “On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model.” Journal of Econometrics 19(2/3) 233–238
16) Kumbhakar, Subal C.,Lovell Knox C.A. (2005) ”Stochastic Frontier Analysis” Cambridge University Press
17) Kumbhakar, S. (1990). “Production Frontiers, Panel Data, and Time-Varying Technical Inefficiency.” Journal of Econometrics, 46(1/2), 201–212.
18) Kumbhakar, S. and K. Lovell. (2000)" Stochastic Frontier Analysis". Cambridge: Cambridge University Press.
19) K. R. Shanmugam a & A. Das(2004), "Efficiency of Indian commercial banks during the reform period", Applied Financial Economics, 14:9, 681-686
20) Kumbhakar, S. C., S. Ghosh, and J. T. McGuckin. 1991." A Generalized Production Frontier Approach for Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms". Journal of Business & Economic Statistics 9: 279-286.
21) Meeusen, W., and J. van den Broeck. 1977. "Efficiency estimation from Cobb-Douglas production function with composed errors." International Economic Review 18(2): 435-444.
22) Pitt, M. and L. Lee. (1981). “The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in IndonesianWeaving Industry.” Journal of Development Economics 9, 43–64.
23) Reifschneider, D. and R. Stevenson (1991). “Systematic Departures from the Frontier: A Framework for the Analysis of Firm Inefficiency.” International Economic Review 32, 715-723.
24) Schmidt, P., and R. Sickles. 1984." Production frontiers and panel data." Journal of Business Economics and Statistics 2(4): 367-374.
