مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه به روش "حد آستانه" (مورد کاربرد : بانک قرض‌الحسنه رسالت)

الموضوعات :

حسین میرزایی ¹ ( عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. )
ابراهیم کریمی اصل ² ( دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. )

تاريخ الإرسال : 15 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1439 تاريخ التأكيد : 16 الأحد , جمادى الثانية, 1439 تاريخ الإصدار : 07 الثلاثاء , رمضان, 1439

الکلمات المفتاحية: Probit Model, واژه‌های کلیدی: مطالبات معوق, مدل پروبیت, حد آستانه بهینه, بانک قرض‌الحسنه رسالت. طبقه بندی JEL : C81, C83 Keywords: Delayed Demand, Optimal Limit, Resalat Bank Classification JEL: C81, C83,

ملخص المقالة :

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه‌ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره‌ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه‌ شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت[i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد[ii](W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی[iii](LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC)[iv]رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه" جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک‌کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می‌شود. [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

المصادر:

فهرست منابع

1)     اصلی، شعله(1390)" مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی برالگوی پرداخت تسهیلات در سایرکشورها" اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.

2)     برادری، جعفر(1386)" بررسی وضعیت و عوامل موثر بر پیدایش مطالبات معوق و ارائه راهکار های مطلوب پیشگیری آن در بانک صادرات ایران بر اساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)" پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری.

3)     شوال پور، سعید و اشعری، الهام(1392)"بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران" مجله تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شماره دوم.پاییز 1392.

4)     جامعی، رضا و همکاران(1394)" بررسی ریسک اعتباری طبقه‌بندی مشتریان شبکة بانکی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و تصمیم‌گیری چندمعیاره" (مطالعة موردی: بانک ملی استان کردستان)، مجله بررسی های حسابداری، شماره 9. دانشگاه شهید چمران اهواز.

5)     ثقفی، علی (1381)" بررسی شاخص­های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران" رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

6)      طرفی، شورانگیز (1385)" بررسی تأثیر اندازه، نوع و صنعت و نسبت­های سرمایه­گذاری در پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات از دید کارشناسان بانک صادرات ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص 44.

7)     عرب مازار، عباس؛ روئین تن، پونه(1385)"عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتری های بانکی؛مطالعه موردی بانک کشاورزی" فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره ششم، ص45-80.

8)     میرزایی،حسین؛ نظریان، رافیک؛ باقری، رعنا(1390)" بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)" فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58، صفحات 67-98.

9)      Berger , Allen N.,  Frame W. Scott,  Ioannidou Vasso (2016). Reexamining the empirical relation between loan risk and collateral: The roles of collateral liquidity and types, Journal of Financial Intermediation، Volume 26, 28–46.

10)   Gol dstein, Morris & Turner, Philip, Banking ,Crises In Emerging Economies: Origins and Policy Options, (1996).

11)   Maddala GS, (1983). Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge University Press, Department of Economic, University of Florida.

12)   Olagunju FI, Adeyemo R. (2007). Determinants of Repayment Decision among Small Holder Farmers in Southwestern Nigeria, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(5):677-686

 

یادداشت‌ها