رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)

الموضوعات :

محمود عیسوی ¹ (استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران)
فتح اله تاری ² (دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.)
حبیب انصاری سامانی ³ (استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.)
حسن عموزاد خلیلی ⁴ (دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.)

تاريخ الإرسال : 09 السبت , شوال, 1439 تاريخ التأكيد : 16 الإثنين , ذو الحجة, 1439 تاريخ الإصدار : 14 الخميس , ربيع الأول, 1440

الکلمات المفتاحية: D24, G21, G14, C62, واژه‌های کلیدی: بانک, کارایی, ثبات مالی, کفایت سرمایه, تحلیل پوششی داده‌ها. طبقه بندی JEL : C14,

ملخص المقالة :

ثبات بانکی را می‌توان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک‌ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و وام‌دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک‌ها شود. این تأثیر دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رهیافت واسطه‌ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص‌های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بهبود شاخص‌های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک‌ها شده که این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانک‌ها در انتخاب پرتفویی است که هم‌زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance. Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.

المصادر:

فهرست منابع

1)     احمدیان، اعظم (1392)، ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، در بانک‌های ایران (1391-1390)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

2)     احمدیان، اعظم. (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سال‌های 1389 و 1390). انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

3)     اسماعیل زاده،  علی و جوانمردی، حلیمه (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، اقتصاد مالی، 8(11)، 171-197.

4)     امام وردی، قدرت اله و احمدی، برزان. (1389). اندازه‌گیری کارایی شعب بانک‌های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت. فصلنامه علوم اقتصادی، (4) 1، 168-143.

5)     امامی میبدی، علی. (1379). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی و کاربردی). تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.

6)      امامی میبدی، علی، محمدی تیمور و عارف، بهروز (1394)، اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در پالایشگاه‌های گاز طبیعی ایران، اقتصاد مالی، 9(30)، 61-82.

7)     امیری، حسین و توفیقی، مونا. (1396). الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی، اقتصاد مالی، 11(41)، 177-200.

8)     حسن‌زاده، علی. (1386). کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی ایران. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، (7) 4، 98-75.

9)     حسینی، سید شمس‌الدین و سوری، امیررضا. (1386). برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، (2) 7، 156-127.

10) حسینی، سید شمس‌الدین؛ عین علیان، محمدابراهیم و سوری، امیررضا. (1388). اندازه‌گیری کارایی پست‌بانک‌های استان‌های ایران و عوامل مؤثر در آن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، (2) 9، 152-125.

11) حکیمی پور نادر. (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران (رویکرد مدل پانل پویا  GMM)، اقتصاد مالی، 12(42)، 99-120.

12) خوش‌سیما، رضا و شهیکی تاش، محمد نبی. (1391). تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. مجله برنامه‌ریزی و بودجه، (4) 17، 96-69.

13) دانش جعفری، داوود و شفیعی، افسانه. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‌های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چند سطحی. مجله تحقیقات اقتصادی، (4) 46، 33-1.

14) رازینی، ابراهیم علی و سوری، امیررضا. (1386). تأثیر ادغام تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری ایران 1380– 1384. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (11-10)، 184-154.

15) رضایی محسن (1397)، ارزیابی ، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران، اقتصاد مالی، 12(42)، 201-227.

16)  رنجبر، همایون؛ فروتن، فرناز و رجبی، مصطفی. (1388). برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، (3) 3، 134-105.

17) شباهنگ، رضا و برهانی، حمید. (1377). سنجش کارایی در بانک‌های تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی و مالی. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، (2) 10، 64-49.

18) صادقی شریف، سید جلال و حسین آبادی، محمد. (1396). ارزیابی اثرگذاری تامین مالی از طریق توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام، اقتصاد مالی، 11(41)، 67-84.

19) عیسی زاده، سعید و شاعری، زینب. (1391). بررسی تأثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه‌ی موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا). فصلنامه اقتصاد پولی مالی، (3) 19، 85-33.

20) فردوسی  مهدی و فطرس، محمد حسن. (1396). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 22-41.

21) مهر آرا، محسن و عبدی، رامین. (1393). ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن (رهیافت مدل‌های مرزی تصادفی). فصلنامه علوم اقتصادی، (28) 8، 106-83.

22) نظریان، رافیک. محرابیان، آزاده. مرادی، برژانگ (1396)، بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)، اقتصاد مالی،6(11)، 117-138.

23)   Angelini, P., Clerc, L., Cúrdia, V., Gambacorta, L., Gerali, A., Locarno, A., Motto, R.,Roeger, W., Van den Heuvel, S., & Vlˇcek, J. (2011). Basel III: Long-term Impact on Economic Performance and Fluctuations. The Manchester School, 83(2), 217-251.

24)   Berger, A., Bouwman, C., (2009). Bank liquidity creation. Rev. Financ. Stud. 22 (9),3779–3837.

25)   Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870.

26)   Berger, A. N., & Di Patti, E. B. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.

27)   Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1991). The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking. Journal of Monetary Economics, 28(1), 117-148.

28)   Chen, Z., Matousek, R., & Wanke, P. (2018). Chinese bank efficiency during the global financial crisis: A combined approach using satisficing DEA and Support Vector Machines☆. The North American Journal of Economics and Finance, 43, 71-86.

29)   Delis, M., Iosifidi, M., & Tsionas, M. G. (2017). Endogenous bank risk and efficiency. European Journal of Operational Research, 260(1), 376-387.

30)   Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.

31)   Hugonnier, J., & Morellec, E. (2017). Bank capital, liquid reserves, and insolvency risk. Journal of Financial Economics, 125(2), 266-285.

32)   Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

33)   ‏ Kumar, S., & Gulati, R. (2008). An examination of technical, pure technical, and scale efficiencies in Indian public sector banks using data envelopment analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 1(2), 33-69.‏

34)   Niţoi, M. (2009). Efficiency in the Romanian banking system: an application of data envelopment analysis. Romanian Journal of Economics, 29(2), 38.

35)   Pasiouras, F. (2008). Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks: the impact of credit risk, off-balance sheet activities, and international operations. Research in International Business and Finance, 22(3), 301-318.

36)   Pessarossi, P., & Weill, L. (2015). Do capital requirements affect cost efficiency? evidence from china. Journal of Financial Stability, 19, 119-127.

37)   Podpiera, J., & Weill, L. (2008). Bad luck or bad management? Emerging banking market experience. Journal of Financial Stability, 4(2), 135-148.

38)   Pruteanu-Podpiera, A., & Podpiera, J. (2008). The Czech transition banking sector instability: the role of operational cost management. Economic Change and Restructuring, 41(3), 209-219.

39)   Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016). Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach. Research in International Business and Finance, 36, 96-111.

 

یادداشت‌ها