تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه‌گذاری کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی شناسی سیستم

الموضوعات :

رضا رادفر ¹ , معصومه میرزایی نژاد لیمویی ² , کیامرث فتحی ³

1 - گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی ، گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،
3 - گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 15 السبت , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 25 الإثنين , ربيع الثاني, 1446 تاريخ الإصدار : 05 الأحد , رجب, 1446

الکلمات المفتاحية: عملکرد بازارهای مالی ایران, ریسک سرمایه‌گذاری, پویایی‌شناسی سیستم, تحلیل شبکه اجتماعی,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی سیستم پرداخته است. برای این منظور ابتدا به شناسایی و ارزیابی ریسک‌هایی بحرانی در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی پرداخته شد و سپس عملکرد هر بازار مالی مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری بررسی و مدل پویایی سیستم بر مبنای تعاملات ریسک‌های بحرانی و آثار آن بر عملکرد بازارهای مالی با استفاده از با استفاده از داده‌های بازارهای مالی طلا، زمین و ساختمان، بازار سرمایه، سپرده گذاری در بانک طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، شبیه‌سازی در افق ده‌ساله (1398-1408) انجام شد. با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل، سیاست‌های توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بازار سرمایه، سیاست پولی کاهش نقدینگی، ساماندهی بازار زمین و ساختمان و ساماندهی بازار طلا شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی روی مدل اعمال و نتایج مقایسه و رفتار تحلیل گردید. با توجه به یافته‌های مدل، سیاست‌های ترکیبی مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان بهترین سیاست‌های توسعه بازارهای مالی مولد ارائه شده است. به طور کلی در نظرگرفتن ارتباط علّی بین ریسک-های بازارهای مالی سرمایه‌گذاری و شناسایی ریسک‌های بحرانی با تحلیل شبکه‌های اجتماعی و آزمودن سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در طول زمان با پویایی سیستم فراهم می‌شود.