استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری
الموضوعات : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کارهارمونی شاه مرادی 1 , حمید ابریشمی 2 , اورانوس پریور 3
1 - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2 - استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
3 - استادیار دانشکده حقوق علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
الکلمات المفتاحية: پیش بینی, سیکل های تجاری, مدلهای غیر خطی, رگرسیون انتقال هموار,
ملخص المقالة :
پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.
