بررسی رابطه بهای نفت و بازارهای سهام در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت با استفاده از رگرسیون چندکی

الموضوعات : فصلنامه اقتصاد محاسباتی

ابوذر گندمکار ¹ (دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.)
سید نعمت الله موسوی ² (دانشیار گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.)
عباس امینی فرد ³ (استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.)

تاريخ الإرسال : 13 الإثنين , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 24 الثلاثاء , شعبان, 1445 تاريخ الإصدار : 07 الأحد , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: قیمت نفت, , , , , بازار سهام, , , , , رگرسیون چندکی, , , , , کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت.,

ملخص المقالة :

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می‌باشد. در این مطالعه به بررسی رابطه بین قیمت نفت و بازارهای سهام در کشورهای عمده صادرکننده نفت (روسیه، نروژ، کانادا، ایران) و واردکننده نفت (ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن) پرداخته شده است. برای این منظور از رگرسیون چندکی و داده‌های هفتگی از ژانویه 2010 تا ژوئن 2022 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد قیمت نفت تاثیر مثبت و معنی‌داری در تمامی دهک‌ها بر شاخص سهام در کشورهای روسیه، نروژ، کاناد، آمریکا و هند دارد. این در حالی است که قیمت نفت در 4 دهک اول در شاخص سهام ژاپن و 6 دهک در شاخص سهام ایران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین آماره خوبی برازش نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه شاخص سهام از تغییرات قیمت نفت در کشورهای مورد بررسی می‌باشد. این در حالی است که قیمت نفت در 4 دهک اول در شاخص سهام ژاپن و 6 دهک در شاخص سهام ایران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین آماره خوبی برازش نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه شاخص سهام از تغییرات قیمت نفت در کشورهای مورد بررسی می‌باشد.