مدیریت سود و ریسک لازمه افزایش کارایی شعب بانک ملی ایران
محورهای موضوعی : مدیریت بازاریابیعلی طاهری 1 , مهدی زاهد غروی 2 , حمید آسایش 3
1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
2 - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌اله العظمی بروجردی (ره)، لرستان، ایران
3 - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌اله العظمی بروجردی (ره)، لرستان، ایران
کلید واژه: تحلیل سلسله مراتبی, شعب, ریسک, ناکارایی,
چکیده مقاله :
فرآیند تصمیم‌گیری در دنیای امروز دارای تحولات زیادی است که شرایط عدم اطمینان بر آن تأثیر زیادی دارد. تا آنجاکه نظریه آشوب سازمان‌ها را با پیچیدگی زیاد و در عین حال قابل مدیریت تصویر کرده است. مهندسی مالی و مدیریت یکپارچه ریسک وظیفه کنترل ریسک‌ها را بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نوین و راهبردی توانسته است برای سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری به ویژه بانک‌ها روش‌های نظامندی خلق نماید. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی با روش میدانی استفاده می‌شود لذا از پرسش‌نامه در جمع‌آوی داده‌ها استفاده می‌شود. بدین منظور از بین تعداد پرسنل صف و ستاد بانک ملی به تعداد 31.425 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند که از بین این تعداد حدود 24256 نفر دارای سابقه بالای 10 سال می‌باشند. برای تعیین ارزش عددی اهمیت هر یک از معیارها، گروه قضاوت کارشناسی 386 نفری به صورت تعمدی از افراد بالای 10سال سابقه و دارای مدرک دانشگاهی براساس جدول مورگان انتخاب شدند. در این تحقیق در همه رویکردها، از اختیار متخصصان بانکی استفاده می‌شود. بر اساس نظر خبرگان با تجزیه تحلیل با روش دلفی فازی و تحلیل سلسه مراتبی به‌این نتیجه می‌رسیم که نسبت مطالبات به تسهیلات و نقدینگی به دارایی به ترتیب عدم کارایی شعب را نشان می‌دهند و سودآوری، توام با کاهش ریسک‌های بانکی می‌باشد.
The decision-making process in today's world has many developments, which are greatly affected by uncertainty. As far as chaos theory has depicted organizations with great complexity and at the same time manageable. Financial engineering and integrated risk management has assumed the task of controlling risks and by providing new and strategic solutions, it has been able to create systematic methods for organizations and commercial companies, especially banks. Hierarchical analysis with field method is used in this study, so questionnaire is used in data collection. For this purpose, 31,425 people have university education from among the number of frontline and headquarters personnel of National Bank, of which 24,256 people have more than 10 years of experience. To determine the numerical value of the importance of each of the criteria, the expert judgment group of 386 people was deliberately selected from people with more than 10 years of experience and with a university degree based on Morgan's table. In this research, the authority of banking experts is used in all approaches. Based on the opinion of experts, by analyzing with the fuzzy Delphi method and hierarchical analysis, we come to the conclusion that the ratio of claims to facilities and liquidity to assets respectively show the inefficiency of branches. And profitability is accompanied by the reduction of banking risks.
امامی میبدی، ع. (1379). "اصول کارایی و بهره‌وری"، پژوهشکده مطالعات تحقیقات بازرگانی.
ایران‌زاده، س.، مصباحی جهرمی، ن.ا.، شکری، ع.ح. و ابراهیمی، ر. (1395). "بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی"، مدیریت بهره‌وری، سال 10، شماره 38، صص. 117-145.
امیری، ه. و رئیس صفری، م. (1397). "بررسی کارآیی بانک‌های تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن"، مجله جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره 2، شماره 3، صص. 97-142.
باقری، ح. (1385). "تحلیل عوامل مؤثر بر سود بانک‌های تجاری مطالعه موردی تحقیقات مالی بانک رفاه"، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 8، شماره 21، صص. 3-26.
حجازی، ر. و حسینی، ع. (1390). "مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، صص. 237-262.
حسن‌زاده، ع. (1386). "کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی ایران"، مجله جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 7، صص. 75-98.
حسینی، م.ح. و خیبر شکان، م. (1392). "عوامل مؤثر بر نسبت سود در صنعت بانکی ایران"، مطالعه موردی: بانک‌های تجاری ایران، اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
رستمی، ف. (1390). "بررسی عوامل داخلی مؤثر در سودآوری شعب بانک کشاورزی مطالعه موردی استان کردستان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بانکداری، مؤسسه عالی بانکی.
رضایی، ج. (1382). "ارزیابی کارایی یازده منطقه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
روغنیان و همکاران. (1391). "بهره‌وری از طریق اثربخشی و کارایی در صنعت بانکداری"، علوم اجتماعی و رفتاری، دوره 40، صص. 550-556.
سیاس محمدی، م. (1392). "تأثیر تنوع در شدت تأثیر عوامل مؤثر در حاشیه سود بانک‌ها"، پایان‌نامه بانکی مؤسسه بانکی ایران.
سلامی، ح.ا. و طلاچی لنگرودی، ح. (1381). "اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی"، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 10، شماره 39، صص. 7-26
صامتی، م.، سامتی، م. و اصغری، م. (1382). "اولویت‌های توسعه بخش صنعت استان اصفهان بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 27، صص. 59-90.
عارف منش، ز.، رامشه، م. و شکوهی، ح. (1401). "رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت با نقش مزیت رقابتی و سواد مالی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 14، شماره 54، صص. 79-100.
قبولی، ن.، بافنده زنده، ع.ر. و عالی، ص. (1398). "فراتحلیل عوامل موصر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 25، شماره 72، صص. 41-71.
قلی‌پور، ع.ر. (1391). "تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر سود بانک‌های منتخب در ایران"، پایان‌نامه اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
کردبچه، ح. (1390). "تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت استرپ"، مجله تحقیقات اقتصادی ایران، دوره 46، شماره 2، صص. 159-192.
موسوی، م.، پاک مرام، ع.، بحری، ج. و قالیباف اصل، ح. (1398). "نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک‌ها"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 25، شماره 75، صص. 71-96.
موسویان، س.ع. (1392). "مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت"، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
میرفخرالدینی، س.ح.، مروتی شریف‌آبادی، ع. و محمدی، م. (1396). "اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 23، شماره 66، صص. 81-109.
نعمتی، م. و طباطبایی، س.ع.ا. (1395). "تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها (مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، شماره 36، صص. 123-146.
نوری بروجردی، پ.، جلیلی، م. و مردانی، ف. (1392). "بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل مؤثر در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی"، فصلنامه پول و اقتصاد، دوره 2، شماره 5، صص. 175-202.
Asayesh, h., Hosseininasab, S.E. & Sahabi, B. (2015). “Comparing Technical Efficiency in Iranian Public and Private Banks with SFA in 2006-2009”, International of Review in Life Sciences, Vol. 5(7).
Barth, J.R., Caprio, G. & Levine, R. (2004). “Bank Regulation and Supervision: What Works Best?”, Journal of Financial Intermediation, No, 13, PP. 205-248.
Gopal, M. & Dev, S. (2006) “Productivity and Profitability of Select Public Sector and Private SectorBanks in India: An Empirical Analysis”, the ICFAI Journal of Bank Management, Vol. 5(4), PP. 59‐67.
Kamarudin F., Sufian, F., Nassir, A., Anwar, N.A.M. & Hussain, H.I. (2019). “Bank Efficiency in Malaysia a DEA Approach”, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 8(1), PP. 133-162.
Wang, K., Huang, W., Wu, J. & Liu, Y.N. (2014). “Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive Two-Stage DEA”, Omega, Vol. 44, PP. 5-20.
_||_
امامی میبدی، ع. (1379). "اصول کارایی و بهره‌وری"، پژوهشکده مطالعات تحقیقات بازرگانی.
ایران‌زاده، س.، مصباحی جهرمی، ن.ا.، شکری، ع.ح. و ابراهیمی، ر. (1395). "بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی"، مدیریت بهره‌وری، سال 10، شماره 38، صص. 117-145.
امیری، ه. و رئیس صفری، م. (1397). "بررسی کارآیی بانک‌های تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن"، مجله جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره 2، شماره 3، صص. 97-142.
باقری، ح. (1385). "تحلیل عوامل مؤثر بر سود بانک‌های تجاری مطالعه موردی تحقیقات مالی بانک رفاه"، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 8، شماره 21، صص. 3-26.
حجازی، ر. و حسینی، ع. (1390). "مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، صص. 237-262.
حسن‌زاده، ع. (1386). "کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی ایران"، مجله جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 7، صص. 75-98.
حسینی، م.ح. و خیبر شکان، م. (1392). "عوامل مؤثر بر نسبت سود در صنعت بانکی ایران"، مطالعه موردی: بانک‌های تجاری ایران، اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
رستمی، ف. (1390). "بررسی عوامل داخلی مؤثر در سودآوری شعب بانک کشاورزی مطالعه موردی استان کردستان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بانکداری، مؤسسه عالی بانکی.
رضایی، ج. (1382). "ارزیابی کارایی یازده منطقه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
روغنیان و همکاران. (1391). "بهره‌وری از طریق اثربخشی و کارایی در صنعت بانکداری"، علوم اجتماعی و رفتاری، دوره 40، صص. 550-556.
سیاس محمدی، م. (1392). "تأثیر تنوع در شدت تأثیر عوامل مؤثر در حاشیه سود بانک‌ها"، پایان‌نامه بانکی مؤسسه بانکی ایران.
سلامی، ح.ا. و طلاچی لنگرودی، ح. (1381). "اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی"، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 10، شماره 39، صص. 7-26
صامتی، م.، سامتی، م. و اصغری، م. (1382). "اولویت‌های توسعه بخش صنعت استان اصفهان بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 27، صص. 59-90.
عارف منش، ز.، رامشه، م. و شکوهی، ح. (1401). "رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت با نقش مزیت رقابتی و سواد مالی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 14، شماره 54، صص. 79-100.
قبولی، ن.، بافنده زنده، ع.ر. و عالی، ص. (1398). "فراتحلیل عوامل موصر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 25، شماره 72، صص. 41-71.
قلی‌پور، ع.ر. (1391). "تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر سود بانک‌های منتخب در ایران"، پایان‌نامه اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
کردبچه، ح. (1390). "تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت استرپ"، مجله تحقیقات اقتصادی ایران، دوره 46، شماره 2، صص. 159-192.
موسوی، م.، پاک مرام، ع.، بحری، ج. و قالیباف اصل، ح. (1398). "نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک‌ها"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 25، شماره 75، صص. 71-96.
موسویان، س.ع. (1392). "مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت"، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
میرفخرالدینی، س.ح.، مروتی شریف‌آبادی، ع. و محمدی، م. (1396). "اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 23، شماره 66، صص. 81-109.
نعمتی، م. و طباطبایی، س.ع.ا. (1395). "تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها (مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، شماره 36، صص. 123-146.
نوری بروجردی، پ.، جلیلی، م. و مردانی، ف. (1392). "بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل مؤثر در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی"، فصلنامه پول و اقتصاد، دوره 2، شماره 5، صص. 175-202.
Asayesh, h., Hosseininasab, S.E. & Sahabi, B. (2015). “Comparing Technical Efficiency in Iranian Public and Private Banks with SFA in 2006-2009”, International of Review in Life Sciences, Vol. 5(7).
Barth, J.R., Caprio, G. & Levine, R. (2004). “Bank Regulation and Supervision: What Works Best?”, Journal of Financial Intermediation, No, 13, PP. 205-248.
Gopal, M. & Dev, S. (2006) “Productivity and Profitability of Select Public Sector and Private SectorBanks in India: An Empirical Analysis”, the ICFAI Journal of Bank Management, Vol. 5(4), PP. 59‐67.
Kamarudin F., Sufian, F., Nassir, A., Anwar, N.A.M. & Hussain, H.I. (2019). “Bank Efficiency in Malaysia a DEA Approach”, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 8(1), PP. 133-162.
Wang, K., Huang, W., Wu, J. & Liu, Y.N. (2014). “Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive Two-Stage DEA”, Omega, Vol. 44, PP. 5-20.