آزمون مدل‌های ARIMA و AFRIMA جهت پیش‌بینی فوب نفت و گاز خلیج فارس ( متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. )

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

حسن آماده ¹ (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
علی امینی ² (کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی)
ف عفتی ³ (کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی)

تاریخ دریافت : 1392/03/25 تاریخ پذیرش : 1392/05/25 تاریخ انتشار : 1392/05/25

کلید واژه: نفت- گاز, ARIMA, AFRIMA, فوب خلیج فارس,

چکیده مقاله :

نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی است و تغییرات قیمت آن می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. قیمت حامل‌های انرژی نبایستی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این مقاله برای پیش‌بینی، از داده‌های سری زمانی و از مدل‌های ARIMA و AFRIMA استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مدل AFRIMA از مدل ARIMA، توان پیش‌بینی بهتری دارد.

چکیده انگلیسی:

Gas-oil is one of the most important energy carriers and the changes in its prices could have significant effects in economic decisions. The price of this carrier should not be more than 90 percent of F.O.B price of Persian Gulf, legislated in subsidizes regulation law in Iran. Time series models have been used to forecast various phenomena in many fields. In this paper we fit time series models to forecast the weekly gas-oil prices using ARIMA and ARFIMA models and make predictions of each category. Data used in this paperstarted with the first week of  the year 2009 until the first week of 2012 for fitting the model and the second week of 2012 until 13th week of 2012 for predicting the values, are extracted from the OPEC website. Our results indicate that the ARFIMA(0.0.-19,1) model appear to be the better model than ARIMA(1,1,0)and the error criterions RMSE, MSE and MAPE for the forecasted amounts is given after the predictions, respectively