مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

حمید رضا وکیلی فرد ¹ (دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران)
مهدی خوشنود ² (عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (مسئول مکاتبات))
حیدر فروغ نژاد ³ (دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه، اندیشه، ایران)
محمد اصولیان ⁴ (دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی)

تاریخ دریافت : 1393/02/16 تاریخ پذیرش : 1393/06/04 تاریخ انتشار : 1393/06/04

کلید واژه: تورش های رفتاری, رویکرد مبتنی بر عامل, مالی رفتاری, هوش مصنوعی, برنامه نویسی شئ گر,

چکیده مقاله :

پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم بیستم بروز مسائلی کارایی بخشی از پژوهشها در بازار های مالی را تحت تاثیر قرار داد مسائلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران ، گذشته نگر بودن داده ها ، وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حسابها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازار های مالی، نرم افزارهای مهم در حصوص ایجاد بازار های مالی مصنوعی و چگوتگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت بر اساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارامدی در مطالعات مربوط به بازار های مالی شده است.

چکیده انگلیسی:

After stabilization the two main paradigms of classical and behavioral finance in the second half of the twentieth century some problems s arose about the validity of researches such as Complexity of the behavior of investors , Retrospective data and limiting rules on the confidentiality of personal accounts and financial information to investors. This problem creates a new approach in the field of Financial Studies that is Agent – based modeling approach which is based on the concepts of artificial intelligence, simulation, and creating artificial financial market.  In This paper will discuss the agent-based approach and its application in financial markets, most software for the creation of artificial financial markets and the use of agent-based models in the classical and behavioral finance. Based on the results of this research agent-based modeling approach beside of classical and behavioral finance paradigm can increase the accuracy and efficiency of the financial markets researches.