آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

محمد بیدگلی ¹ , علی اسماعیل زاده مقری ² , مهدی تقوی ³ , مرجان دامن کشیده ⁴

1 - دانش آموخته دکتری رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - دانشیار گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4 - استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

تاریخ دریافت : 1398/11/05 تاریخ پذیرش : 1398/11/06 تاریخ انتشار : 1400/10/01

کلید واژه: ریسک نقدینگی, صنعت بانکداری ایران, عملکرد مالی, ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ,

چکیده مقاله :

پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ریسک نقدینگی و عملکرد مالی ﺑﺎنکها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نوع روش روش همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1397 می‌باشد. داده‌های تحقیق بصورت سالانه از صورتهای مالی بانکهای فعال در صنعت بانکداری ایران گرداوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک نقدینگی بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ریسک نقدینگی و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد.

چکیده انگلیسی:

This research empirically analyzed the impact of business environment risk on the relationship between Liquidity risk and financial performance in the Banking Industry of Iran. The research samples include 18 Bank over the period 2006 - 2018. The solely research hypothesis examined by using multivariate regression model based on panel data method. The method in terms of purpose is an applied research and in terms of the type of research is a correlation method. The evidences indicated that the impact of Liquidity risk on financial performance in the banking industry of Iran is a negative and significant. The impact of business environment risk on financial performance in the Banking Industry of Iran is a negative and significant. The impact of business environment risk on the relationship between Liquidity risk and financial performance in the Banking Industry of Iran is a negative and significant.

منابع و مأخذ:

• استگلیتز؛ ترجمه احمدی، سید وحید؛ بررسی مقایسه­ای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران و جهان؛ بانک مرکزی، 1387


• افشار، منیژه. (1386)، «کاربرد کی­ام­وی در پیش بینی ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.


• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانکداده‌های سری‌های زمانی، 1385-1397


• خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات پارسا، چاپ دوم.


• خدائی وله­زاقرد، محمد (1378). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای شناسائی، اندازه­گیری و کنترل ریسک­های مالی در موسسات مالی و اعتباری، پایان­نامه دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی


• خدائی وله­زاقرد، محمد؛ رضایی رجاء، بهاره (1391)، بررسی تأثیر رشد وام دهی بر ریسک‌پذیری بانک­ها، پایان­نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی.


• خیرخواهان، جعفر؛ فضای کسب و کار در سال 2006 ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ 1386


• رنانی، محسن؛ نگرش سیستمی به نظریه "امتناع توسعه در ایران" مجله آیین؛ شماره 28 و29؛ 1389


• رستمیان، فروغ و حاجی بابائی، فاطمه. اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)


• گرونینگ، ‌براتانوویچ، (2003)، تجزیه وتحلیل مدیریت ریسک بانکی، چارچوبی برای ارزیابی راهبری شرکتی و ریسک مالی، مترجمان حسین بختیاری و بهروز خدا رحمی.


• مرکزی، ب. (1392). گزیده‌اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر. نشریه بانک مرکزی ج.ا.ا.


• Acharya, Viral and Hassan Naqvi, 2010, the Seeds of a Crisis: A Theory of Bank-Liquidity and Risk-Taking over the Business Cycle, Working Paper.


• Baker, S., Bloom, N., Davis, S., 2013. Measuring Economic Policy Uncertainty. Chicago Booth Research Working Paper.


• Berger, Allen N., and Christa Bouwman, 2010, Financial Crises and Bank Liquidity Creation, University of South Carolina Working Paper.


• Björn Imbierowicz & Christian Rauch. (2012). the Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks.


• E, TJ Moskowitz- The Political Economy of Financial Regulation: Evidence from US State Usury Laws in the 18th and University of Chicago, USA-2006


• Calem, P., Rob, R., 1999. The impact of capital-based regulation on bank risk-taking. J. Financ. Intermed. 8 (4), 317–352.


• Dreher, F Schneider- Corruotion and the shadow Economy and Empirical Analysis- University of Linz, Austria- 2006


• Feldman, H- Public Choice- Government Size and Unemployment: Evidence from industrial countries- 2006


• Feng, Y., 2001. Political freedom, political instability, and policy uncertainty: a study of political institutions and private investment in developing countries. Int. Stud. Quart. 45, 271–294.


• Gulen, H., Ion, Mihai, 2015. Policy Uncertainty and Corporate Investment. Purdue University Working Paper.


• Le, Q., Zak, P., 2006. Political risk and capital flight. J. Int. Money Financ. 25, 308–329.


• Li, F.Y., Yang, M.Z., 2015. Does economic policy uncertainty reduce investment of firms? Evidence from China economic policy uncertainty index. J. Financ. Res. 4, 115–129 (in Chinese).


• Liu, M.F., Zhang, X.L., Zhang, C., 2012. The research on diversification, operational performance and risk correlation. Stud. Int. Financ. 8, 59–69 (in Chinese).


• Prantl The Role of Palicies supporting New Firms: An Evaluation for Germany after Reunification- Humboldt University Berline- 2005


• JP Choi, M Thum- Corruption and the shadow economy- International Economic Review- 2005


• Qinwei Chi, Wenjing Li; Economic Policy Uncertainty, Credit Risks and Banks Lending decision: Evidence from Chinese commercial Banks; China Journal of Accounting Research 10 (2017) 33-35


• The Basel Committee on Banking Supervision. (2012). Basel_II_Pillar_II.