مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های نوین پرداخت بین بانکی
محورهای موضوعی : دانش سرمایهگذاری
رسول خوش بین
1
(
دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
)
فرزین رضایی
2
(
دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
)
محمد علی رستگار
3
(
استادیار گروه مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
)
کلید واژه: سپرنقدینگی, مدیریت ریسک نقدینگی, سامانه های پرداخت بین بانکی, روش فراتراز آستانه, اشتهای ریسک,
چکیده مقاله :
در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی و مقدار ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار داده های سامانه های پرداخت را با روش تاریخی محاسبه و با روش پارتو مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده از پس آزمایی های کوپیک و کریستوفرسون نشان دادکه روش تعمیم یافته پارتو به منظور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بانکها براساس داده های روزانه سامانه های پرداخت بهتر از روش تاریخی می باشد.سپس برمبنای آن نسبت به تهیه جدول اشتهای ریسک بانک اقدام نمودیم تا بانک برمبنای آن بتواند سپری ارداراییهای نقدشونده را بری مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه پرداخت فراهم نماید.
In this study, in order to measure the liquidity risk in interbank payment systems, the time series of daily data balances of an Iranian bank's payment systems from 01/01/94 to 31/5/98 and then We examined stationary time series with Dickey Fuller and Philips Peron tests and compared the expected value and risk value of payment systems data with the historical method and compared with the Pareto method. The results of the Kopik and Christofferson tests showed that Pareto's generalized approach to better manage banks' liquidity risk is better than historical method based on daily data of payment systems. The bank can then provide liquidity management operations to manage the liquidity risk in the payment system
_||_