بررسی تغییرات کارایی مقیاس اقتصادی در بانکهای دولتی و خصوصی با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی
محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
فرید صفتی
1
(دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،گروه اقتصاد، تهران، ایران)
تقی ترابی
2
(دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،گروه اقتصاد، تهران، ایران)
کامبیز هژبر کیانی
3
(استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران،گروه اقتصاد،تهران،ایران)
کلید واژه: تغییرات کارایی مقیاس, مولدترین اندازۀ مقیاس, مقیاس اقتصادی, تابع تولید مرزی تصادفی, روش مؤلفه اصلی,
چکیده مقاله :
امروزه یکی از مواردی که در کارایی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،بحث اندازه و مقیاس تولید آنها می‌باشد،لذا برای بررسی اندازه و مقیاس،20 بانک دولتی و خصوصی، برای دوره زمانی 92- 1385 انتخاب شدند،با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی بانکها، تغییرات کارایی مقیاس محاسبه شد،نکته کلیدی استخراج شاخص ترکیبی برای ابزار‌آلات الکترونیکی(خود‌پرداز،پایانه فروش،پایانه شعب) با استفاده از روش مؤلفه اصلی می‌باشد که از آن شاخص ترکیبی بعنوان نهاده در تابع تولید استفاده می‌شود.نتایج نشان می‌دهند که بانکهای دولتی بزرگ و کوچک از مولدترین مقیاس تولید دور هستند به استثنای بانک توسعه صادرات که وضعیت خوبی در مقیاس مولد بهینه فنی دارد.از طرف دیگر بانکهای خصوصی بزرگ و کوچک کاملاً در مقیاس مولد فنی قرار دارند،. به استثنای بانک دی که تا حدودی نسبت به مولدترین مقیاس تولید فاصله دارد. نکته قابل توجه در مورد بانکهای تازه خصوصی شده (ملت، صادرات، تجارت، رفاه) می‌باشد که تا زمانیکه دولتی بوده‌اند فاصله زیادی با مقیاس مولد بهینه فنی داشته‌اند ولی بعد از خصوصی شدن وضعیت مقیاس اقتصادی بهتری کسب نموده‌اند.
Today One of the cases where in efficiency businesses including banks can be analyzed, discussed their size and scale of production, so as to check the size and scale 20 state and private banks were selected .The study period is 85-92 years. And data used are unbalanced panel .Then translog stochastic frontier production function was estimated.and scale efficiency changes was calculated .The key point extraction tools combined index for electronic components and using it as an input in the production function is a composite index. The results show that big government (Melli,Sepah,Keshvarzi,Maskan) to a large extent the technologically optimal production scale(most productive scale) away.Because of their scale efficiency changes,large and negative.On the other hand the big private banks (pasargad,parsian,eghtesadenovi)have been quite in technologically optimal production scale,In fact, their scale efficiency change is the lowest amount. Small government banks (postbank,Toseeh Taavon,sanat va maadan) similar large goverment banks are far from most productive scale ,with the exception of the bank Toseah saderat of a good situation.small private banks (Sina,Sarmayeh,Saman,Day) as well as major private banks are the most productive technical scale Excluding Bank Day, which is partly attributed to most productive scale away
* ابراهیمی مهر، محمد رضا، (1389)، مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهره‌وری، چاپ اول، تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
* بیدآباد، بیژن، (1362)، آنالیز پرینسیپال کامپوننتز (روش مؤلفه اصلی). سازمان برنامه و بودجه. دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای.جزوه آموزشی.
* ده مایس. اقتصاد سنجی کاربردی، (1370)، ترجمه عباس عرب‌مازار، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص 92
* محمدی، تیمور. طالبلو، رضا. (1389)، صرفه‌های ناشی از مقیاس و ابعاد در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری،شماره 4 .54-25
* محدث، فخری. (1389)، روش تحلیل مولفه اساسی و بررسی عوامل مطالعه مورد: شاخص قیمت دارایی ها و بررسی اثر آن بر تورم، اداره تحقیقات اقتصادی.بانک مرکزی.ج.ا.ا
* Agol,Ho,(2014),Economies of Scale in Hong Kong’s Banking Industry. Web journal of chinese Management Review,Vol(.17),pp,159-165
* Benston,J.G,G.A,Hanweck, and D.B. Humphrey (1982),Scale of Economies in Banking: A Reconstruction Reassessment, Journal of Money, Credit and Banking,Vol(14),pp,35-456.
* Balk,b.m.(2001),Scale Efficiency and Productivity Change,Journal of Productivity Analysis ,115.pp,159-183
* Battese G,and Coelli T.(1992),Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis,3,pp,153-169.
* Bos, J. W. B., & Kolari, J. W.(2005),Large bank efficiency in Europe and the United States: Are there economic motivations for geographic expansion in financial services?. Journal of Business,78(4),pp,155-185
* Clark, J.A,(1988),Economies of Scale and Scope at Depository Financial Institutions: A Review of the Literature,Economic Review, FRB of Kansas City,16-33.
* Fu,Sio,(2011),Economies of scale and scope in Macau’s banking sector. Banks and Bank Systems,Vol(6 4),pp,90-97
* Hunter, C.W. and S.G. Timme,(1989),Does Multiproduct Production in Large Banks Reduce Costs, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review,pp,2-11.
* Kim,H,(1986),Economies of Scale and Economies of Scope in Multiproduct Financial Institutions: Further Evidence from Credit Unions, Journal of Money, Credit and Banking,Vol(18),pp,220-226.
* Orea,L,2002.Parametric decomposition of a generalised Malmquist productivity index.Journal of Productivity Analysis 18,5-22.
* Rime, B. and K.J. Stiroh (2003). The Performance of Universal Banks: Evidence from Switzerland, Journal of Banking and Finance, Vol.(27),pp,2121-2150.
* Shephard,R.W,(1953),Cost and Production Functions, Princeton University Press. 19. Wheelock, D.C. and P.W. Wilson,(2001),New Evidence on Returns to Scale and Product Mix Among U.S.Commercial Banks, Journal of Monetary Economics, Vol. (47),pp,653-674.
* Stimpert, J. L., & Laux J. A,(2011),Does size matter? Economies of scale in the banking industry. Journal of Business and Economic Research,9(3),pp,47-55.
* Schmidt, P. (1985), “Frontier Production Functions”, Econometric Reviews, 4,pp,289-328.
* Vennet, R. V,(2002).Cost and profit efficiency of financial conglomerates and universal banks in Europe. Journal of Money, Credit and Banking, 34(1),pp,254-282.
* Wheelock, D.C. & P.W. Wilson,(2001), New Evidence on Returns to Scale and Product Mix Among U.S. Commercial Banks. Journal of Monetary Economics, 47,pp,653-674.
* Yan,Li,(2009),A.firm-level panel data approach to efficiency, total factor productivity,catch-up and innovation and mobile telecommunication reform .(1995-2007), ccp. working paper.
* Zardkoohi, A, J, Kolari, (1994),Branch Banking Economies of Scale and Scope Evidence from Saving Banks in Finland, Journal of Banking and Finance, Vol(18),pp,421-433