تاثیر شوک نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر عقود اسلامی کشور

تاثیر شوک نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر عقود اسلامی کشور

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

مرتضی حقگوی حقیقی ¹ , مرجان دامن کشیده ² , منیژه هادی نژاد ³ , خشایار سید شکری ⁴ , محمدرضا میزانی نژاد ⁵

1 - دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
5 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1402/04/26 تاریخ پذیرش : 1402/05/31 تاریخ انتشار : 1403/07/05

کلید واژه: عوامل اقتصادی, عوامل مالی, نرخ ارز, تولید ناخالص داخلی,

چکیده مقاله :

هدف مقاله حاضر تاثیر عوامل اقتصادی مالی، اثر شوک نرخ ارز و اثر شوک تولید ناخالص داخلی، بر عقود اسلامی کشور برای سال‌های 1363-1400 می‌پردازد. روش پژوهش با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری SVAR میباشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می‌باشد داده‌های این مطالعه از پایگاه‌های منتشر کننده اطلاعات رسمی، مانند بانک مرکزی و پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی و همچنین سالنامه‌های آماری به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گرداوری شده از روش‌های اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری SVAR استفاده شد و نیز برای تحلیل آماری از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی ایویوز 12 استفاده گردید. در ابتدا به تصریح مدل تحقیق پرداخته شد، سپس آزمونهای پایایی با استفاده از روش فیلیپس پرون صورت پذیرفت و در ادامه به انجام آزمونهای هم‌جمعی با استفاده از آزمون جوهانسن - جیسیلیوس پرداخته شد و در ادامه به تخمین مدل با استفاده از روش SVAR پرداخته و آزمونهای ثبات مدل، IMPULSE RESPONSE و تجزیه واریانس نیز صورت پذیرفت و درنهایت به اثر متغیرهای پژوهش پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد بین اثر شوک نرخ ارز و اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر عقود اسلامی کشور تاثیر معناداری دارد.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this article is to examine the effect of economic-financial factors, the effect of exchange rate shock and the effect of GDP shock on the country's Islamic contracts for the years 1363-1400. The research method is using SVAR vector autoregression model. This research is applied in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The data of this study were obtained from official information publishing databases, such as the Central Bank and Central Bank's Monetary and Banking Research Institute, as well as statistical yearbooks. SVAR structural auto-regression econometric methods were used to analyze the collected data and Evioz 12 econometric software was used for statistical analysis. At first, the research model was specified, then reliability tests were performed using the Phillips-Peron method, and then the co-integration tests were performed using the Johansen-Jisilius test, and then the model was estimated using the SVAR method. And model stability tests, IMPULSE RESPONSE and variance analysis were also conducted and finally the effect of research variables was discussed. The results of this research show that there is a significant effect between the effect of exchange rate shock and the effect of GDP shock on the country's Islamic contracts.