تحلیل عناصر اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌های خصوصی با رویکرد MICMAC-ISM
تحلیل عناصر اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌های خصوصی با رویکرد MICMAC-ISM
محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
سمانه شریعتمداری
1
,
مهدی همایونفر
2
*
,
کیهان آزادی
3
,
امیر دانشور
4
1 - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2 - استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
3 - استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
4 - استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: مدیریت ریسک, اعتبارسنجی, میک مک, دلفی‌فازی, مدلسازی ساختاری تفسیری,
چکیده مقاله :
پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. داده‌های پژوهش با استفاده روش نمونه‌گیری گلوله برفی گردآوری گردیدند که بر این اساس، 15 نفر از خبرگان حوزه مالی در صنعت بانکداری به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. این پژوهش در سه گام اجرا شده است. در گام اول، پس از مرور مبانی نظری، 29 معیار به عنوان معیارهای اولیه اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک انتخاب شدند. در گام بعد، با نظرخواهی از خبرگان و بکارگیری تکنیک دلفی فازی، 12 معیار به عنوان معیارهای دارای اهمیت بالاتر انتخاب گردیدند. در نهایت، با استفاده از روش‌های مدلسازی ساختاری- تفسیری و میک‌مک، معیارهای نهایی ساختاربندی شده و مدل مفهومی در پنج سطح ارائه گردید. بر اساس نتایج، در سطح اول میانگین حساب مشتری، در سطح دوم نرخ بازده دارایی، در سطح سوم نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه و ریسک اعتباری دوره قبل، در سطح چهارم نسبت مالکانه، سرمایه مشتری و نسبت بدهی و نهایتاً در سطح پنجم نسبت بدهی معوق به دارایی‌های جاری، میزان تسهیلات دریافت شده، ظرفیت استقراض، میزان تسهیلات درخواستی و نوع ضمانت، قرار گرفتند. موسسات مالی می‌توانند در ارزیابی اعتباری مشتریان خود از مدل ارائه شده استفاده نموده و آن را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند.
The current research aims to evaluate the credit scoring criteria of legal clients of banks using the combined fuzzy Delphi and interpretive structural modeling approach. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of method. The research data were gathered using the snowball sampling method which accordingly, 15 financial experts from the banking industry responded to the questionnaires. This research has been implemented in three steps. In the first step, after reviewing the literature, 29 criteria were selected as the initial criteria for credit scoring of the banks legal clients. In the next step, by asking the experts judgments and using the fuzzy Delphi technique, 12 criteria were selected as the more important criteria. Finally, by applying interpretive structural modeling (ISM) and MICMAC methods, the final criteria were structured and the conceptual model was developed in five levels. Based on the results, in the first level, the average account of customer, in the second level, return on asset rate, in the third level, ratio of fixed assets to equity and credit risk of the last period, in the fourth level, ownership ratio, customer capital, and total debt ratio, and finally, in the fifth level, ratio of deferred amount to current assets, number of facilities received, borrowing capacity, number of requested facilities and type of guarantee are placed. Financial institutions can use the presented model in the credit scoring of their customers and make it the basis of their decision making.