بررسی تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی
تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی
محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
صفیه مهری نژاد 1 * , مسعود احمدوند 2
1 - گروه مهندسی مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
2 - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: هیسترزیس تست, رکود و رونق اقتصادی, مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ,
چکیده مقاله :
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی طی بازه زمانی 1401-1363 می پردازد. روش پژوهش مقاله حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از داده های بانک جهانی استفاده شده است و تخمین مدل از روش تغییر رژیم مارکوف صورت پذیرفته است. مطابق با نتایج تخمین مدل؛ بحران های مالی بااثرگذاری بر درآمدهای ارزی و آزادی تجاری اثر منفی بر اشتغال در دوران رکود دارد. اثرگذاری بحران های مالی و شوکها در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم و دوران رکود، تأثیر بحران‌های مالی، تجارت و شکاف تولید بر اشتغال کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم و بحران های مالی می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد که نتایج نشان از تایید این موضوع دارد و طبق نتایج تخمین، آزادی تجاری در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، همچنین نرخ ارز واقعی در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، بعبارتی با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و با وجود شوک پولی و افزایش تورم، مخارج دولت بمنظور مقابله با تورم صرف واردات شده که در این شرایط منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش اشتغال شده است.
The present study examines the impact of the exchange rate and the global financial crisis and international trade on the unemployment rate in Iran during periods of recession and economic prosperity during the period of 1363-1401. The research method of this article is from the point of view of practical purpose and from the point of view of descriptive analytical nature. In order to collect information, the data of the World Bank was used, and the estimation of the model was done using the Markov regime change method. According to the model estimation results; financial crises have a negative effect on employment during recession by affecting foreign exchange earnings and commercial freedom. The impact of financial crises and shocks in Iran's economy mostly depends on the studied inflationary situation; In such a way that with the increase in inflation and recession, the effect of financial crisis, trade and production gap on employment is reduced and even at very high levels of inflation and financial crises can have a negative effect on employment, which the results show to confirm this.
امینی، علیرضا (1380)؛ تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار و موانع ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران، پایان نامه دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
آرمن سيدعزيز، پيرو فرزانه (1394) بررسي عدم تقارن در ادوار تجاري ايران و نقش تکانه هاي نفتي در ايجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) : زمستان 1392 , دوره 10 , شماره 4 (پياپي 39); از صفحه 113 تا صفحه 146
امامی، کریم و مهدی ادیب پور (1388). بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم. شماره4. پیاپی 10. زمستان 1388. صص 26-1
حسن زاده علي، كيانوند مهران (1388) بحران مالي جهاني، بازار جهاني نفت و استراتژي اوپك، تازه هاي اقتصاد : زمستان 1388 , دوره 7 , شماره 126 ; از صفحه 84 تا صفحه 94
شريفي رناني حسين و سارا قبادی (1391) "اثرات نامتقارن شوک هاي سياست پولي بر سطح توليد واقعي در ايران: رويکرد چرخش مارکوف. مدلسازي اقتصادي" پاييز 1391، دوره 6 شماره 3 (پياپي 19) صص 108-89
عباسی‌نژاد، حسین؛ شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388)؛ برآورد یک مدل چرخههای تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنایی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89: 185- 214.
قلی بگلو، محمدرضا (1387). نااطميناني تورم و پراكندگي قيمت هاي نسبي در ايران. مجموعه پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي، سال 1387، شماره 31
کازرونی، علیرضا و نسرین رستمی (1386) "اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران" پژوهشنامه اقتصادی، سال هفتم، شماره 25 ،صص 196-177
کمیجانی ا.، سبحانیان م. ه.، بیات س. " اثرات نامتقارن رشد درآمدهاي نفتي بر تورم در ايران با استفاده از روش VECM". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال دوازدهم، شماره 45، تابستان 1391، صفحات 226-201
هوشمند، محمود و فلاحی، محمدعلی و توکلیقوچانی، سپیده (1387)؛ تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات، دانش و توسعه، شماره 22: 29- 55.
هژبر کیانی، کامبیز و مرادی علیرضا (1390) تعیین نقاط چرخش در دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف. مدلسازی اقتصادی، صص 25-1
- Algebrin. Mohamad (2006), Analysis of Inflation Determinants In Developing oil-Export Based Economies.
- Baltaji, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, UK, John Wiley & Sons.
- Barsky,R.B and L.Killian, (2004), Oil and The Macroeconomy Since The 1970s, Jounal Of Economic Perspectives ,18(4).
- Bernanke, Ben S. (2004), “What Policymakers Can Learn from Asset Prices,” April 15, 2004 speech before the Investment Analysts Society of Chicago, Chicago, Illinois, available at www.federalreserve.gov/boarddocs/
- Berument, Hakan, and Tasci, Hakan, (2002), Inflationary effect of crude oil prices in Turkey, Physica A, 316, 568-580.
- Blacchard, Oliver, J., Gali, Jordi, (2007), the macroeconomics effects of oil shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? NBER working paper series, P. w13368.
- Blake McLean, (2006), "Middle East Oil Production and Export Risks", Submitted to GP200A
- Balke, N. S., Brown, S. P. A., Yucel, M. K. (2002), “Oil price shocks and the U.S. Economy: where does the asymmetry originate?” Energy Journal, 23(3), 27-52.
- Chen, Shiu-sheng, (2008), Oil price pass-through into inflation, Energy Economics (August, 2008).
- Frrik, S. A. (2022). The asymmetric effects of oil price changes on unemployment: Evidence from Canada and the US. The Journal of Economic Asymmetries, 21, e00153.
- Fels, Z.,. (2022). Oil price shocks, exchange rate and macroeconomic fluctuations in a small oil-exporting economy. Energy, 219, 119527.
- Farzanegan, M.R., Markwardt, G., (2009), “The effects of oil price shocks on the Iranian economy”, Energy Economics 31(1), 134-151.
- Fathin Faizah Said, AbdGhafar Ismail. (2008). “Monetary Policy, Capital Requirement and lending behavior of Islamic Banking in Malaysia”, Journal of Economic Cooperation, 29, 3 (2008). 1-22
- Farzanegan,Mohammad Reza and Gunther, Markwardt (2007), The effects of Oil Price Shocks on Iranian Economy.
- Gregorio, Jose De, Landerretche, Osar, Neilson, Christopher, (2007), another pass-through bites the dust? Oil prices and inflation, working paper, Central Bank of Chile.
- Hooker, Mark A. (2002), Are oil shocks inflationary? Asymmetric and nonlinear specifications versus changes in regime, Journal of Money, Credit and Banking, 34(2), 540-561.
- Hylmun Izhar, Dr. Mehmet Asutay (2007) “the Controllability and Reliability of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia”. Review of Islamic Economics, Vol. 11, No. 2, pp. 17-29, 2007
- Im, Kyung S., M. Hashem Pesaran and Yongcheol Shin (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics 115.
- Jiménez-Rodríguez, R. and Sánchez (2005), Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for some OECD Countries, Applied Economics 37.
- Juncal Cunado and Fernando DeGracia (2004), Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries. Working paper.
- Koop, G. & Onorante, L. (2012), "Estimating Phillips Curves in turbulent times using the ECB’S survey of professionl forecasters". European Central Bank,Working Paper Series, February 2012, NO 1422
- Kuzin, V., & Tober, S. (2004). “Asymmetric monetary policy effects in Germany”. German Institute for Economic Research.
- LeBlanc, Michael, Chinn, Menzie, D. (2004), Do high oil prices presage inflation? Business Economics, 39(2), 38-48.
- Levin, Andrew, Chien-Fu Lin and James Chu (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics 108.
- Olomola, P. A. & A. V. Adejumo (2006), "Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria", International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 3, PP. 28-34.
- Olomola Philip Akanni (2007),Oil Wealth and Economic Growth in oil Exporting African, Countries, Departement of Economics, Obafemi Awolowo University.
- Salina H.Kassim, M.Shabri Abd. Majid and Rosylin Mohd Yousof (2009). “Impact of Monetary policy shoks on the conventional and Islamic banks in a Dual Bnking System: Evidence from Malaysia”. Journal of Economic Cooperation and Development, 30, 1 (2009), 41-58
- Pascal Jacquinot ,Mika Kuismanen ,Ricardo Mestre And Martin Spitzer, (2009), Assessment Of The Inflationary Impact Of oil Shocks In The Euro Area, the Energy Journal.
- Tan, S.H., & Habibullah, M.S. (2007). “Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-Switching models”, physica a, 380: 297-30
- Vince, N (2023). Oil price uncertainty and US employment growth. Energy Economics, 91, 104910.
- nasir, O. K. (2021). Oil price uncertainty and unemployment. Energy Economics, 81, 577-583.
- Rayzon, B (2022). The asymmetric impact of oil prices, interest rates and oil price uncertainty on unemployment in the US. Energy Economics, 86, 104625.