تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس‌های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی MGARH (BEKK)

محورهای موضوعی : اقتصاد کاربردی

بهزاد فکاری سردهایی ^{1 *} , محمدرضا کهنسال ² , سمیه ربانی ³

1 - دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناس مرکز تحقیقات و نوآوری اتکا
2 - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
3 - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران

تاریخ پذیرش : 1394/11/30 تاریخ انتشار : 1394/11/01

کلید واژه:

چکیده مقاله :

بورس‌های اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد جامعه مطرح هستند. داشتن بورس پویا و رو به رشد به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می‌نماید. بورس‌های اوراق بهادار از دو بعد داخلی و بین‌المللی قابل بررسی می‌باشند. اثرات اخبار خوب و بد داخلی و شوک‌ها و نوسانات جهانی ازجمله عوامل مؤثر بر نرخ بازدهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات شاخص بورس‌های تهران، استانبول و دوبی از فروردین 1390 تا فرودین 1393، به بررسی اثرگذاری اخبار خوب و بد و شوک‌ها و نوسانات بین‌المللی با استفاده از الگو‌های GARCH تک متغیره و چند متغیره (BEKK)پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که اخبار خوب و بد، شوک‌ها و نوسانات بازار مالی دبی اثرات معنی‌داری بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد.