برآورد کارایی هزینهای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن
محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت
کلید واژه: کارایی, کارایی هزینهای, تابع تولید مرزی, بانک, بانک تجارت,
چکیده مقاله :
با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولت‌مردان بوده و به وجود آوردن شبکه‌ای کارا از شعب، یکی از راه‌کارهای اصلی در تنظیم برنامه‌های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می‌شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینهای 128 شعبه‌ی بانک تجارت استان اصفهان طی سال‌های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه‌ی ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل مؤثر بر کارایی هزینهای شعب مذکور را شناسایی می‌نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می‌باشد. نتایج آماری حاصل از برازش دادهها نشان می‌دهند که میانگین کارایی هزینهای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دورهی مورد بررسی 61/87 درصد می‌باشد. ضمناً کارایی هزینهای شعب با نسبت‌های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه‌ی مستقیم و با نسبت‌های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌های شعب، رابطه‌ی معکوس دارد.
Regarding the basic role of bank systems in economy of countries, the efficiency of the banking industry has always been at the center of statesmen's attention, and the establishing an efficient network of bank branches is reckoned as one of the main methods for providing efficiency optimization plans at bank level. Based on this, the present paper deals with the estimation of cost efficiency in 128 Branches of Tejarat Bank in Isfahan Province within 2007-2009, with the study of the affective factors of the above mentioned branches cost efficiency using the stochastic frontier analysis, Translog cost function and Maximum Likelihood method. The model used in this research is the inefficiency model of Battese and Coelli (1995). The statistic results from data fitting show that average cost efficiency of the Branches of Tejarat Bank in Isfahan Province in the period under study was 87.61%. Also, cost efficiency seems to be directly related to the ratios of the facilities granted to total asset and pre-tax profits to total assets and reversely related to the ratios of cash assets to total assets and long-term deposits to total deposits of the braches.
منابع و مآخذ
- ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا و مریم آجرلو (1387):" بررسی کارایی هزینهای در نظام بانکی: مطالعهی موردی بانک ملت". پژوهشنامهی اقتصادی، دورهی 8، شمارهی 28، صص.197-173.
- اسلامی بیگدلی، غلامرضا و محمد کاشانی پور (1383):" مقایسه و ارزیابی روشهای سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب". بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورهی 11، شمارهی 38، صص. 27-3.
- امامی میبدی، علی (1379):" اصولاندازهگیریکاراییوبهرهوری (علمی-کاربردی)". تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
- حسینی، سیدشمس الدین و امیررضا سوری (1386):" برآورد کارایی بانکهای ایران و عوامل مؤثر برآن". پژوهشنامهی اقتصادی، دورهی 7، شمارهی 25، صص. 155-127.
- ختایی، محمود و پژمان عابدیفر (1379):" تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری در ایران". پژوهشهای اقتصادی ایران، دورهی 3، شمارهی 6، صص. 84-63.
- رنجبر، همایون، مرتضی سامتی، کیومرث آقایی و شادی باجغلی(1386):" برآورد تابع هزینه مرزی و اندازهگیری کارایی بانکهای مرکزی (مورد مطالعه ایران و کشورهای منتخب)". فصلنامهی روند، دورهی 17، شمارهی 53، صص.111- 85.
- نفر، نصرتالله (1380):" برآورد کارایی فنی نیروی انسانی در صنعت بانکداری ایران". فصلنامهی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نهم، شمارهی 17، صص. 74-51.
- هادیان، ابراهیم و آنیتا عظیمی حسینی (1383):" محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها (DEA)". فصلنامهی پژوهشهای اقتصادی ایران، شمارهی 20، صص. 25-1.
- Ahmad Mokhtar, H.S., Abdullah, N., & Al-Habshi, Syed M. (2006). Efficiency of Islamic banking in Malaysia: A stochastic frontier approach. Journal of Economic Cooperation, 27 (2), 37-70.
- Aigner, D.J., & Chu, S.F. (1968).On estimating the industry production function. The American economic review, 58 (4), 826-839.
- Aigner, D., Lovell, C.A.K., & Schmidt, P. (1977).Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of econometrics, 6, 21-37.
- Battese, G.E., & Coelli, T.J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India. Journal of productivity analysis, 3 (1-2), 153-169.
- Battese, G.E., & Coelli, T.J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20 (2), 325-332.
- Battese, G.E., Heshmati, A., & Hjalmarsson, L. (1998). Efficiency of labor use in the Swedish banking industry: A stochastic frontier approach. CEPA working paper, Department of econometrics, University of New England.
- Berger, A., & Humphrey, D. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European journal of operational research, 98 (2), 175-212.
- Coelli, Tim, Prasada Rao, D.S., & Battese, G.E. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston, Kluwer Academic Pub.
- Farrell, M.J. (1957).The Measurement of Productive Efficiency. Journal of theRoyal Statistical Society, 120 (3), 253-290.
- Fu, X., & Heffernan, Sh. (2007).Cost X-efficiency in China's banking sector. China Economic Review, 18, 35-53.
- Ilieva, I.S. (2003).Efficiency in the banking industry: Evidence from Eastern Europe. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the department of economics, New York, Fordham University.
- Lensink, R., Meesters, A., & Naaborg, I. (2008). Bank efficiency and foreign ownership: Do good institutions matter?. Journal of Banking & Finance, 32, 834-844.
- Mester, Loretta J. (1996). A study of bank efficiency taking into account risk-preferences. Journal of banking and finance, 20, 1025- 1045.
- Srairi, S.A. (2009). Cost and profit efficiency of conventional and Islamic banks in GCC countries. Springer science and business media, 7.
- Staikouras, Ch., Mamatzakis, E., & Koutsomanoli- Filippaki, A. (2008). Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region. Int. Fin. markets, Inst. and money, 18, 483- 497.
- Tulken, H. (1993). On FDH efficiency analysis: Some methodological issues and applications to retail banking, courts, and urban transit. Journal of Productivity Analysis, 4, 179-210.