بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری آسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی

محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت

حسن حیدری ¹ (استادیار دانشگاه ارومیه)
فاطمه زارعی ² (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی)

تاریخ دریافت : 1394/01/30 تاریخ پذیرش : 1394/01/30 تاریخ انتشار : 1390/01/12

کلید واژه: نرخ ارز, منحنی جی دوجانبه, تراز تجاری, آزمون کرانه ها,

چکیده مقاله :

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی‌های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه‌ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره (1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می‌شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

The appearance of J-curve phenomenon to the issues of international economics in 1970s attracted the attention of researchers to short-run dynamics of trade balance response to the exchange rate changes. While, before 1970s; the studies investigated the reaction of trade balance statically. J-curve hypothesis violates the positive effectiveness of currency depreciation on the trade balance in short-run. In this paper, we attempt to combine short-run dynamics of trade balance to its long-run changes by using appropriate method to test J-curve between Iran and other major trading partners in Asia. Bound test method in co-integration and Error Correction Model are used during 1991Q2-2007Q3. Outcomes of our study suggest that there is J-curve effect in bilateral trade balance between Iran and its two other partners, China and Japan. Also, the depreciation of Rial versus other currencies has a favorite effect on bilateral trade balance in long-run.

منابع و مأخذ:

منابع              

-ابریشمی، حمید. و مهرآرا، محسن (1385). انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست­های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره33: 1-54.

-اخباری، محمد. و خوشبخت، آمنه (1385).  پویایی های تراز تجاری: بررسی منحنی جی شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره74: 123-160.

-پور مقیم، سید جواد (1384). مالیه بین الملل. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران. چاپ دوم.

-معماریان، عرفان و جلالی نائینی، احمد رضا (1386). آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه_های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی جی بر اساس یک الگوی تصحیح خطای برداری ). پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم شماره 2، تابستان 1389: 45-69.

-مهر آرا، محسن. عبدی، علیرضا. (1386). عوامل تعیین کننده تراز تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین پدیده منحنی جی در اقتصاد ایران. فصلنامه پزوهش های اقتصادی ایران، سال نهم شماره 31، تابستان 1386: 1-26.

-نجار زاده، رضا و عاقلی، لطفعلی و شقاقی، وحید (1387). تاثیر رابطه مبادله نرخ ارز واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم شماره 2، تابستان 1388: 73-102

-Bahmani-oskooee, M., & Wang, Y. (2006). The J-curve: China versus her trading partners. Bulletin of economic research, 58(4): 323-343.

-Bahmani-oskooee, M., & Goswami, G. (2003). A disaggregated approach to test the J-curve phenomenon: Japan versus her major trading partners’, Journal of Economics and Finance, 27(1): 102–13.

-Bahmani-oskooee, M., & Brooks, T. J., (1999). Bilateral J-Curve between US and her tradin partners. Weltwirtschaftliches Archive.135(1): 146-165

-Bahmani-Oskooee, M. (1985). ‘Devaluation and the J-curve: some evidence from LDCs. Review of Economics and Statistics, 67(3): 500–4.

-Dornbusch, A. (1975). Exchange rate fiscal policy in a popular model of international trade. American Economic Review. 65(5): 859-871.

-Engle, R.F. & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation, and testig. Econometrica, 55(2): 251–76.

-Hanafia, H. & Bahmani-oskooee, M. (2010). The J-Curve: Malaysia versus major her trading partner. Applied Economics, 42(9): 1067-1076

-Halicioglu, F. (2008). The bilateral J-curve: Turkey Versus her 13 trading partner. Journal of asian economics, 19(8). 236-243

-Junz, H. B. & Rhomberg, R. R. (1973). Price-competitiveness in export trade among industrial countries. American Economic Review, 63(2): 412–18.

-Marwah, K. & Klein, L. R. (1996) Estimation of J-curve:United States and Canada, Canadian Journal of Economics, 29(3): 523–39.

-Moura, G. & Da Silva, S. (2005). Is there a Brazilian J-curve? Economics bulletin, 6(10):1-17       

-Magee, s. p. (1973). Currency contracts, pass through, and devaluation. Brookings Papers of Economic Activity, 1: 303-325.

Narayan, P. K (2005). The saving and investment nexsus for china: evidence  from cointegration test. Applied Economics, 37(17): 1979-1990

-Pesaran, M. H., & Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approach to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.

-Rose, A, K. & Yellen, L, J. (1989). Is there a j-curve?  Journal of   monetary economics, 24(1): 53-68

-Tze-Haw, C. & Chee-wooi, H. (2008). Examining exchange rates exposure, J-curve and Marshall-Lerner condition for high frequency trade series between China and Malaysia. Munich personsl RePEc archive, 25546: 1-17.