تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت

تیمور محمدی ¹ , عباس شاکری ² , معصومه امامی کلائی ³

1 - هیئت علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه علامه طباطبایی
2 - رییس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
3 - دانشجو

تاریخ دریافت : 1396/12/22 تاریخ پذیرش : 1396/12/22 تاریخ انتشار : 1396/12/01

کلید واژه: تعادل عمومی پویای تصادفی, شوک مارک آپ, طبقه‌بندی JEL: .J21, L12, L16 واژگان کلیدی: رکود تورمی,

چکیده مقاله :

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه‌های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می‌شود که نشان‌دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می‌باشد. بر اساس نتایج، می‌توان با درنظر گرفتن قوانین‌ ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this paper is to investigate the effect of existence of mark-up shocks, which is a criterion for monopolistic structure of industries on intensification of stagflation phenomenon in Iran’s economy. For this purpose, it has been utilized by the methodology of dynamic stochastic general equilibrium during the period of 1959-2014. The findings showed that mark-up shock increases price and decreases production which shows the existence of stagflation. Meanwhile, the mark-up shock will instantly decrease consumption and investment. As a result, mark-up shock does not have a positive effect on the economy as it tend to produce stagflation. Based on the results, it is possible that by consideration anti-monopoly laws it can be prevented increasing the mark-up.

منابع و مأخذ:

منابع

-      امیری، حسین (1394). مدل‌سازی شوک‌های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE: مورد ایران. فصلنامه برنامه و بودجه، 20(3 ): 95-124.

-      بیگدلی، محمد (1388). نقش تنظیم و نهادهای ضد انحصار در صنعت بانکداری کشور. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 17(51): 41-74.

-      تقوی، مهدی، غروی نخجوانی، سید احمد (1382). تورم رکودی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی ایران، 9: 13-70.

-      توکلیان، حسین (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 100: 1-22.

-      خدادداد کاشی، فرهاد، عبادی، جعفر، کیاالحسینی، سیدضیاءالدین، حیدری، خلیل (1396). اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(1(37)): 45-62.

-      خلیلی عراقی، منصور، سوری، علی (1383). راهنمای نوین در اقتصاد کلان (ترجمه). تهران، انتشارات برادران.

-      خیابانی، ناصر، امیری، حسین (1393). جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE. مجله پژوهشنامه اقتصادی، 14(54): 133-173.

-      شاهمرادی، اصغر، ابراهیمی، ایلناز (1389). ارزیابی اثرات سیاست پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی. فصلنامه پول و اقتصاد، 3: 31-56.

-      شهیکی‌تاش، محمدنبی، نوروزی، علی(1393). محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 8(4(27)): 71-89.

-      مشیری، سعید، باقری پر مهر، شعله، موسوی نیک، سید هادی (1390). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2(1): 69-90.

-      متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر، کمیجانی، ‌اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 10(4): 87-116.

-        Bennouna, H. (2015). A mark-up model of inflation for morocco. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1): 281 -287.

-        Calvo, G. (1983). Staggered prices in an utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12(3): 383–398.

-        Khan, H. & Kim, B. (2013). Markups and oil prices in Canada. Economic Modelling, 30: 799–813.

-        Lewis, V. & Stevens, A. (2015). Entry and markup dynamics in an estimated business cycle model. European Economic Review, 74: 14-35.

-        Macallan, C. & Millard, S. (2008). The cyclicality of mark-up and profit margin for the United Kingdom: some new evidence. Working Paper, No. 351  

-        Malakhovskaya, O. & Minabutdinov, A. (2014). Are commodity price shocks imortant? A Bayesian estimation of a DSGE model for Russia. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 4(1/2): 148-180.

-        Marchetti, D. (2002). Markups and the Business Cycle: Evidence from Italian Manufacturing Branches, Open Economies Review, 13(1): 87-103.

-        Rotemberg, J. & Woodford, M. (1996). Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity. Journal of Money Credit and Banking, 28: 549-77.