تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها (مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

مهرداد نعمتی ¹ , سید علی اکبر طباطبایی ²

1 - استادیار مدیریت مالی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
2 - کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس اقتصادی و مالی بانک مسکن، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1395/04/29 تاریخ پذیرش : 1395/06/30 تاریخ انتشار : 1395/09/01

کلید واژه: C23, E51, ناکارایی هزینه, بانک‌های خصوصی, عوامل خاص شرکت, عوامل کلان اقتصادی. طبقه بندی JEL : G21,

چکیده مقاله :

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های خصوصی کشور می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می‌کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ‌تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک‌ها ایفا می‌کنند.

چکیده انگلیسی:

This article seeks to analyze the effects of targeted energy subsidies on the industrial sector. For this purpose, the Computable General Equilibrium model was used.At the sector level, the combination of increases in energy prices, exchange rates and interest rates have been a total of eight scenarios. In scenario increase in energy prices (4 scenarios) employment of labor in the mining and services sectors increased, but in agriculture and industry sectors is reduced. Production of industrial sectors, mining and services will increase in all four scenarios. In all four scenarios to reduce agricultural exports, but exports of industrial, mining and services increases. In scenario increase in energy prices and 81 percent increase in exchange rate, employment for services and mining sectors is increasing, but employment in the industrial and agriculture sectors decreases.Results show that increasing exchange rate with the increase in energy prices offset part of the negative effects of rising prices on exports and is also part of the negative effects of rising energy prices on production also compensates.

منابع و مأخذ:

فهرست منابع

1)     ابریشمی، مهرآرا و آجرلو (1387)."بررسی کارایی هزینه‌ای در نظام بانکی ایران؛ مطالعه موردی بانک ملت"، پژوهشنامه اقتصادی،شماره28.صص173 – 198.

2)     اﺧﻼﻗﻲ ﻓﻴﺾ آﺛﺎر، هادی (1377) . "ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎی 1347-1375با تاﻛﻴﺪ ﺑﺮ بانک‌های ﺗﺠﺎری". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

3)     اﻣﻴﺮی ، ﻫﺎدی (1380)"ﺑﺮرﺳﻲوﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ کارآﻳﻲ بانک‌های تجاری در ایران". ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان.

4)     Akhavein, J. D., Berger, A. N. and D. B. Humphrey (1997) “The effects of megamergers on efficiency and prices: Evidence from a bank profit function”, Review of Industrial Organization ,12, 95-130. 

5)     Allen N. Berger and Robert DeYoung, 1997, Problem loans and cost efficiency in commercial banks,  Finance and Economics Discussion Series, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.)

6)     Berger, A. N. & Mester, L. J. 1997. Efficiency and productivity change in the U.S. commercial banking industry: a comparison of the 1980s and 1990s. Working Papers 97-5. Federal Reserve Bank of Philadelphia.

7)     Bonin, J. P., Hasan, I. & Wachtel, P. 2005. Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking and Finance 29: 31-53.

8)     Evanoff DD and PR Israilevich,1991, “Productive Efficiency in Banking.” Economic Perspectives 15(4): 11-32. 

9)     Fries, Steven,  Anita Taci, 2005,  Cost Efficiency Of Banks In Transition Evidence From 289 Banks In 15 Post-Communist Countries , Journal of Banking & Finance,  29:55-81

10)   J.W.B. Bos, M. Koetter, J.W. Kolari, C.J.M. Kool,2009,  Effects of heterogeneity on bank efficiency scores, European Journal of Operational Research, Volume 195, Issue 1, 16 May 2009, Pages 251-261, ISSN 0377-2217,

11)   Karim, M. Z. A. 2001. Comparative Bank Efficiency across Select ASEAN countries. ASEAN Economic Bulletin 18(3): 289-304.

12)   Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G and Okan, B., 2010. Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old European Union members and candidate countries, Economic Modeling 27, 648-655

13)   Louzis, Dimitrios P., Angelos T. Vouldis, Vasilios L. Metaxas, 2012, Macroeconomic And Bank-Specific Determinants Of Non-Performing Loans In Greece: A Comparative Study Of Mortgage, Business And Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, Volume 36: 4, April, p:1012-1027 

14)   Sufian, F. 2010. The Impact of the Asian Financial Crisis on Bank Efficiency: The 1997 Experience of Malaysia and Thailand. Journal of International Development 22(7): 866- 889.

15)   Zeitun, R., 2012, “Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance In GCC Countries Using Panel Data Analysis ”,Global Economy A end Finance Journal ,5 (1): P 53-72

 

 

 

 

یادداشت‌ها