آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیآزاده محرابیان 1 , رویا سیفی پور 2
1 - استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 - استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ،ایران
کلید واژه: E44, E51, مطالبات جاری, نظام بانکی ایران. طبقه بندی JEL : E32,
چکیده مقاله :
از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل‌گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.
From an economic point increase in bad loans and non-performing loans could be the reason for the creation of a banking crisis. This study investigates the factors that affecting the formation of the current non-performing loans and requirements of its decline in the economy of Iran. This paper is used the common theoretical, empirical studies, the experience of countries to reduce non-performing loans, specific conditions in Iran and appropriate econometric model. Model estimation for banks from year 1380 to 1393 indicates that the decline in economic growth, an increase in inflation rates and the exchange rate and also risky behavior of bank, credit growth and the size of banks are the important variables in the formation of non-performing loans
فهرست منابع
1) حیدری، هادی، زواریان زهرا و نوربخش ایمان(1389)، " بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره4، تابستان، ص 219-191.
2) شعبانی، احمد و عبدالحسین جلالی(1390)، " دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن"، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان 1390، ص. 181-155.
3) محمدزاده، امیر، محمد عطایی و حسین سلیمی(1393)، " شناسایی و اولویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکر"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول شماره 16، ص. 26-15.
4) Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Banca D’Italia, Number 89.
5) Du, H. (2006). Status of Non-Performing Loans in Banking Sector in Bangladesh. Bangladesh University of Business and Technology Journal, 4(2), 15-26.
6) Fofack, Hippolyte (2005). “Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications.” World Bank Policy Research Working Paper No. 3769, November.
7) Hu, Jin-Li, Yang Li and Yung-Ho, Chiu (2006). “Ownership and Non-performing Loans:Evidence from Taiwan’s Banks.” Developing Economies, (Forthcoming).
8) Simons, D. and Rolwes, F. (2008). Macroeconomic default modelling and stress testing, De Nederlandsche Bank, Presentation for the BIS’s stress testing workshop 2008, http://www.bis.org/bcbs/events/rtf08simonsrolwes.pdf
یادداشت‌ها
_||_