تحلیل معاملات سهام با استفاده از الگوهای شمعدان فازی بهبود یافته با روشهای فراابتکاری مبتنی بر ذره
محورهای موضوعی : اقتصاد مالی
حسن کلانتری درونکلا
1
(گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بابل، مازندران ایران)
ایمان داداشی
2
(دکتری حسابداری، استادیار گروه حسابداری ، گروه آموزش حسابداری، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل ،ایران)
حمیدرضا غلام نیاروشن
3
(گروه حسابداری, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)
کاوه آذین فر
4
(دکتری حسابداری، استادیار گروه حسابداری ، گروه آموزش حسابداری، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل ،ایران)
کلید واژه: تحلیل معاملات سهام, مبتنی بر ذره, کرم شب تاب, جایا, رگرسیون با تابع پایه شعاعی,
چکیده مقاله :
امروزه با توجه به نوسانات اقتصادی، بحث پیش بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برای معامله گران سهام برخوردار است. اخیرا از روش منطق فازی به منظور پویا سازی الگوهای کندل استیک با کاربرد در تحلیل معاملات سهام و پیش بینی ریسک سرمایه گذاری معاملات سهام استفاده شده است که دارای چالش حساسیت به تعداد نمونه معاملات غیر مفید و تنظیم غیر بهینه توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک میباشد. در این مقاله پیشنهاد بکارگیری روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی به عنوان گام پیش پردازش برای کاهش نمونه معاملات کم اهمیت در پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و روش بهینه سازی مبتنی بر ذره برای تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک مطرح میشود. روش مبتنی بر ذره کرم شب تاب و جایا قادر به بهینه سازی توابع عضویت فازی با قدرت بالایی میباشد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بر روی سهام شرکت های بزرگ بورس ایران حاکی از راندمان مناسب روش پیشنهادی میباشد.