ارایه الگوی مناسب سنجش ریسک اعتباری مشتریان در پرداخت تسهیلات در بستر آنلاین
محورهای موضوعی : مدیریت کسب و کارامیر بلیوند 1 , صفیه مهری نژاد 2 *
1 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: ریسک اعتباری, پرداخت تسهیلات , فین تک, هوش مصنوعی, فناوری,
چکیده مقاله :
در این مطالعه بررسی مدلهای امتیازی ریسک اعتباری در فناوری مالی در پرداخت وامها در بستر بر خط مورد بررسی قرار گرفت که جامعه آماری این تحقیق را اساتید رشته مدیریت مالی و مدیران و کارشناسان با سابقه در زمینه مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور تشکیل دادند. برای نمونه گیری در روش‌های کیفی از روش نمونه گیری هدفمند که نمونه گیری غیر احتمالی است استفاده شد. این روش به معنای انتخاب هدف دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطلاعات است. این نوع نمونه گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییر ناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد. سه نوع عمده نمونه گیری هدفمند شامل نمونه گیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه، نمونه گیری موارد خاص یا یگانه و نمونه‌گیری متوالی هستند. استفاده از روش اشباع داده در پژوهشهای کیفی به‌عنوان استاندارد طلایی پایان نمونه گیری در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق سعی شد روش‌های انتخاب مشارکت کنندگان و تفاوت‌های روش‌های کمی و کیفی معرفی شود و راهکاری برای تصمیم گیری در مورد رسیدن به اشباع داده ارائه گردد با توجه به نتایج از چهار معیار کمی برای بررسی قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری استفاده شده است: ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف. میزان همبستگی دیدگاه خبرگان با محاسبه ضریب هولستی (PAO) یا «درصد توافق مشاهده‌شده » 865/0 بدست آمده است که مقدار قابل توجهی است. با توجه به ایراداتی که به روش هولستی وارد است شاخص پی-اسکات نیز محاسبه شده است که میزان آن 805/0 بدست آمده است. چهارمین شاخص برآورد اعتبار تحقیقات کیفی شاخص کاپای کوهن است. شاخص کاپای کوهن در این مطالعه 844/0 بدست آمده است. در نهایت نیز از آلفای کرپیندروف استفاده شده است و میزان آن در این مطالعه 824/0 برآورد گردیده است
In this study, the study of credit risk scoring models in financial technology in online loan payments was examined, and the statistical population of this study was composed of professors in the field of financial management and managers and experts with experience in risk management in the country's banking network. For sampling in qualitative methods, the purposive sampling method, which is non-probability sampling, was used. This method means the purposeful selection of research units to obtain knowledge or information. This type of sampling does not seek to create fixed and immutable rules or generalize the results, but rather tries to better understand each phenomenon in a specific field. The three main types of purposive sampling include sampling to achieve representativeness or comparability, sampling of specific or unique cases, and sequential sampling. The use of data saturation method in qualitative research is considered the gold standard for the end of sampling. In this study, an attempt was made to introduce participant selection methods and the differences between quantitative and qualitative methods, and to provide a solution for making decisions about reaching data saturation. According to the results, four quantitative criteria were used to examine validity, transferability, confirmability, and reliability: Holstey coefficient, Scott's p-coefficient, Cohen's kappa index, and Krappendorf's alpha. The correlation of expert opinions by calculating the Holstey coefficient (PAO) or "percentage of observed agreement" was 0.865, which is a significant value. Considering the shortcomings of the Holstey method, the p-Scott index was also calculated, which was 0.805. The fourth index for estimating the validity of qualitative research is the Cohen's kappa index. The Cohen's kappa index in this study was 0.844. Finally, Krappendorff's alpha was used and its value in this study was estimated at 0.824.
#اصلی، پرهام (1390)، تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران، فصل نامه پژوهشهای پولی- باتکی، سال هفتم شماره ۲۰، صفحات ۲۳۷-۲۵۷
#دوستی، فرید (1400)، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها، فصل نامه ی پژوهشهای اقتصادی سال یازدهم، شماره اول.
#صابری حامد (1400)؛ بررسی رابطه شاخصهای حسابداری مدیریت ریسک و بازده سهام در بانک ها»؛ فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی ،مدیریت جلد اول شماره اول
#فرهادی، صابر(1400)، تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران فصل نامه پژوهشهای اقتصادی ایران سال شانزدهم شماره ۴۹، صفحات ۱۱۷-۱۵۰
#محرابی محمد و سمیرا علیایی (1389)؛ بررسی عوامل کلیدی موثر بر ریسک نکول بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بورس اوراق بهادار تهران جلد ۲۱ شماره ۶، صص ۹۲-۱۱
#مرادی علی رضا و ابونوری, اسمعیل (1401) تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاستهای اقتصادی - ۲۰۱ (۱)
#مرادیان صادق و کاوه مهدوی (1401)؛ طراحی مدلی جهت پیشبینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی کلونی مورچگان» (مطالعه موردی شعب پست بانک استان ،(تهران) مجله پژوهشهای مدیریت در ایران دوره ،۱۹، شماره ۱، صص ۹۲
#ناصری، جمال (1400)، تأثیر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، رهیافت اقتصاد سنجی (مقاله کاری شماره ۹۲۲۶). ۳
#ناصری کریم و غفاری فرهاد (۱۳۹۸) تاثیر سیاستهای پولی بر عملکرد بانکها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفیDSGE) ( پژوهشنامه اقتصادی ۲۰۱۹,۱۰۱۵۳.doi: ۱۰,۲۲۰۵۴/joer .۱-۳۶