تحلیل دینامیکی عملکرد نظام بانکی ایران در شرایط عدم قطعیت
محورهای موضوعی : مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادیسهیلا آزاده 1 , احمد اصلی زاده 2 * , مرتضی خاکزار بفروئی 3
1 - گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - گروه پژوهشی مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
کلید واژه: تحلیل شبکه اجتماعی, عدم قطعیت, پویایی سیستم, عملکرد نظام بانکی, مدل عملکرد کملز,
چکیده مقاله :
هدف: هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم مدیران و سیاست‌گذاران نظام بانکی ایران است.روش‌شناسی پژوهش: ابتدا با بررسی روند اقتصادی کشور با مشارکت خبرگان، عدم‌قطعیت‌های مؤثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز شناسایی و سپس شبکه عدم‌قطعیت‌های نظام بانکی ایران برای تعیین عدم‌قطعیت‌های بحرانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد به طراحی مدل پویای عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از پویایی سیستم بر اساس داده‌های بانک صادرات ایران پرداخته شد و مدل در افق بیست‌ساله شبیه‌سازی گردید.یافته‌ها: مطابق با یافته‌های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت‌های بانکداری و نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه‌سازی شدند. در نتیجه شبیه‌سازی، استراتژی منتخب ترکیبی سیاست‌ها، بهترین عملکرد نظام بانکی را نشان داد که شامل 1-افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکی 2-ایجاد سازوکارهای ویژه برای وصول مطالبات 3-مدیریت هزینه‌های بانک از طریق چابک‌سازی فرایندها و توانمندسازی منابع انسانی و نیز نظارت بر هزینه‌های بانک 4-افزایش کارآمدی فرایند اعتبارسنجی مناسب مشتریان 5-افزایش اعتماد و امنیت سپرده‌گذاران با ارائه گزارش‌های شفافیت مالی و ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان کلیدی است.اصالت / ارزش افزوده علمی: اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین مقررات و سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌های کشور می‌تواند عدم‌قطعیت‌ها را با شدت کمتری به بانک‌ها منتقل سازد و تنها در این شرایط بانک‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت، عملکرد خود را توسعه دهند.
Purpose: The present study explains a dynamic model for developing the performance of the Iranian banking system.Methodology: first, by examining the country's economic trend, uncertainties affecting the performance of the banking system based on international indicators of CAMELS were identified, and the network of uncertainties in the Iranian banking system to determine critical uncertainties using the approach SNA was evaluated. In the next stage, the dynamic model of the banking system performance in uncertainty conditions was designed using the SD based on the data of Bank Saderat Iran, and the model was simulated over a 20-year horizon.Findings: According to the research findings, four strategies of bank assets and costs management, the attraction of financial resources and profitability, bank management empowerment and banking infrastructure development, and a selected mixed strategy were identified and simulated, which includes 1- increase investment in banking infrastructure, 2- Create special mechanisms for collecting receivables, 3- Manage bank costs by the agility of processes and empower human resources, as well as monitor the bank's costs, 4. Increase the efficiency of the appropriate customer validation process, 5. Increase the trust and security of depositors by providing financial transparency reports and effective communication with key stakeholders.Originality / Value: Reforming the structure of the banking system, formulating efficient monetary and financial policies and regulations, and effective supervision of the country's banks can transfer uncertainties to the banks with less severity, and only in this situation can banks develop their performance with long-term planning.
_||_