شناسایی بی‌قاعدگی‌های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی
محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری
سامیه مهراب نیا
1
,
نرگس یزدانیان
2
,
آریا کیومرث
3
,
هدی همتی
4
1 - گروه مهندسی مالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.
2 - گروه حسابداری و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
3 - گروه حسابداری و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
4 - گروه حسابداری و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
کلید واژه: فراترکیب, بی قاعدگی, بازارسرمایه,
چکیده مقاله :
هدف این پژوهش شناسایی بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی است. پژوهش حاضر به صورت پژوهش آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. بر این اساس در مرحله اول تحقیق به منظور استخراج انواع بی قاعدگی های بازار سرمایه از ادبیات مرتبط با تحقیق، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش فراترکیب، شامل کتاب‌ها و مقاله های مرتبط با مبحث پژوهش بود(مقالات انگلیسی مطالعه شده در این پژوهش از سال‌های ۲۰۰۰ تا 2022 و مقالات فارسی از سال‌های ۱۳۸۵ تا 1401). در مرحله کمی تحقیق، با استفاده با استفاده از روش دلفی فازی و ابزار پرسشنامه، بی قاعدگی های متداول، با نظرسنجی از خبرگان غربالگری شد. نتایج تحقیق نشان داد، بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران شاملِ هشت نوعِ بی قاعدگی مربوط به تکانه/مومنتوم، بی‌قاعدگی مربوط به تحلیل تکنیکال، بی‌قاعدگی‌های مبتنی بر تقویم، بی‌قاعدگی‌های مربوط به ریسک، بی‌قاعدگی‌های ناشی از تحلیل بنیادی، بی‌قاعدگی‌های مربوط به نوآوری، بی‌قاعدگی‌های مربوط به اقلام تعهدی و بی‌قاعدگی‌های مربوط به سود سهام است.
The purpose of this research is to identify the irregularities of the Iranian capital market based on metacombination and fuzzy Delphi. The current research was conducted as a mixed research (qualitative-quantitative). Based on this, in the first stage of the research, in order to extract the types of capital market irregularities from the literature related to the research, a meta-composite qualitative research method has been used. The statistical population of the research in the metacomposite section included books and articles related to the research topic (English articles studied in this research from the years 2000 to 2022 and Persian articles from the years 1385 to 1401).In the quantitative phase of the research, by using the fuzzy Delphi method and the questionnaire tool, common irregularities were screened by a survey of experts. The results of the research showed that the irregularities of the Iranian capital market include eight types of irregularities related to impulse/momentum, irregularities related to technical analysis, irregularities related to calendar, irregularities related to risk, irregularities caused by fundamental analysis, irregularities related to innovation, irregularities It is related to accrual items and irregularities related to dividends.
