ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)

محورهای موضوعی : آینده پژوهی

دکتر مهدی تقوی ¹ , دکتر محمد خدائی وله زاقرد ²

1 - ندارد
2 - نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

تاریخ دریافت : 1387/10/15 تاریخ پذیرش : 1387/12/04 تاریخ انتشار : 1389/07/01

کلید واژه: ریسک مالی, ریسک نقدینگی, ریسک نرخ ارز, ریسک نرخ بهره, ارزش در معرض ریسک(VAR), مدلسازی معادلات ساختاری (SEM), روابط خطی ساختاری(LISREL),

چکیده مقاله :

انواع مختلفی از ریسکها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید میکند . بنابراین مدیران سازمانها، باید ریسکهای موجود راشناسائی و مدیریت کنند . ریسکی که بطور مستقیم بر سود آوری موسسات مالی و اعتباری اثر می گذارد ریسک مالی نامیدهمی شود . ریسک های مالی شامل : ریسکهای ساختار ترازنامه ، ساختار درآمد و سود آوری، کفایت سرمایه ، ریسک ا عتباری ،ریسک نقدینگی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک بازار و ریسک نرخ ارز می شود. این پژوهش به ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برایشناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری پرداخته است . پژوهش حاضر از نظر تقسیم بندیبر حسب روش اجرا، با روش همبستگ ی و بر پایه داده های پس رویدادی انجام شده است . داده های تحقیق با روشنمونه گیری غیراحتمالی و هدفدار و حجم آن براساس قضاوت پژوهشگر انتخاب شده است . این داده ها طی سالهای 1384 تا1386 از مدیریت مناطق 39 گانه بانک ملت بصورت روزانه استخراج شده است . برر سی ها با استفاده از مدل معادله یابیساختاری نشان داده است که تاثیر تسهیلات و سرمایه گذاری بر ریسک نقدینگی، تاثیر متغیر دارائیها و بدهیهای ارزی برریسک ارز و تاثیر متغیر نوسان داراییها و بدهیهای حساس به بهره بر ریسک بهره معنی دار است.

چکیده انگلیسی:

Financial and credit institutions are threatened by different types of risks. The main objective in thisresearch is to assess and present a proper paradigm to identify, measure, and control financial risks infinancial and credit institutions. The method of research according is applied upon implementation andcorrelation methods, and ex-post facto is accomplished in Bank Mellat. Sampling is intentional, andthe sample volume was determined by the researcher. Required data for this research were collecteddaily from 39 regional offices of Mellat Bank between 2005 and 2007. Structural Equation Modeling(SEM) and Linear Structural Relationships (LISREL) were used to analyze the research data. Thisstudy shows that the impact of loans and investment on liquidity risk, the impact of assets and foreigncurrency debts on foreign currency risk, and the impact of interest sensitive assets and debts volatilityvariant on interest risks are meaningful.