بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
محورهای موضوعی : دانش سرمایهگذاری
محسن شجاع وشوشاد
1
(
دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
)
غلامرضا زمردیان
2
(
گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)
)
محمدابراهیم محمدپورزرندی
3
(
گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
)
مهرزاد مینویی
4
(
گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
کلید واژه: سرایتپذیری, ریسک اعتباری, ریسک درماندگی مالی,
چکیده مقاله :
طراحی و استقرار مدل اندازهگیری ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهرهوری بانکهای کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. بنابراین اعتبار نقش مهمی در عملکرد بخش بانکی کشور دارد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی برای سرایتپذیری ریسک درماندگی مالی شرکتها و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور میپردازد. بدین منظور، برای اندازهگیری مدل سرایتپذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون فرضیهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با دادههای ترکیبی با استفاده از اطلاعات 23 بانک پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1398 انجامشده است. یافتههای فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین ریسک درماندگی مالی بانکها و ریسک اعتباری نظام بانکی کشور رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که ریسک درماندگی مالی بانکها به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت میپذیرد.
Designing and implementing a credit risk measurement model in the country's banking system will play an effective role in increasing the productivity of the country's banks in the optimal allocation of resources. Therefore, credit has an important role in the performance of the country's banking sector. Therefore, based on this argument, the present study designs and explains a model for the contagiousness of companies' financial distress risk and credit risk in the country's banking system. For this purpose, the limit (limit) theory of Akhtar and Dali (2017) research was used to measure the contagiousness model of financial distress risk. The hypotheses were tested using the statistical method of regression analysis with combined data using the information of 23 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2019. The findings of the first hypothesis of the study indicate that there is a significant relationship between the risk of financial helplessness of banks and the credit risk of the country's banking system. Also, the result of the second hypothesis showed that the risk of financial helplessness of banks is transmitted to the Iranian banking system in the form of credit risk.
Trad, N., Trabelsi, M.A, & Goux, J. F. (2017). Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution? European Research on Management and Business Economics, 23, 40–45
_||_