عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

دکتر احمد یزدان پناه ¹ , سکینه شکیب حاجی آقا ²

1 - ندارد
2 - نویسنده مسئول وطرف مکاتبه

تاریخ دریافت : 1388/07/15 تاریخ پذیرش : 1388/09/25 تاریخ انتشار : 1388/07/01

کلید واژه: ریسک نقدینگی, سپرده‌ها, بدهی‌ها, هزینه تامین مالی, اوراق مشارکت, بانک‌ها,

چکیده مقاله :

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک سو سر مایه‌های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص‌های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار یعنی شناسایی و اندازه گیری و راهکارهای کنترل و نظارت بر ریسک نقدینگی در بانک ملت است . درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر‌ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می‌باشند که عبارتند از متغیر‌های هزینه‌های تامین مالی،بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها وموسسات مالی وتغییرات حجم اوراق مشارکت و اوراق قرضه تحت مالکیت بانک ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می‌باشند عبارتند از حجم سرمایه گذاری، خالص جریان وجوه،کل سپرده‌ها، سپرده فرار، رشد تسهیلات پرداختی، رشد حجم سرمایه گذاری، شکاف دارایی و بدهی، سپرده بلند مدت و سپرده دیداری. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه‌های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق که در طی فاصله زمانی 1385 الی 1387 در بانک ملت صورت گرفته عبارتند از متغیرهای کل سپرده‌ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می‌گذارند و تاثیر کل سپرده‌ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده‌های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و بیشترین تاثیر از علل ریسک به ترتیب به سپرده فرار، کل سپرده‌ها و رشد تسهیلات پرداختی اختصاص دارد و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند و بیشترین تاثیر از عوامل ریسک به ترتیب بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت اختصاص دارد.

چکیده انگلیسی:

The design of present   study  research  is one stage case study  in correlation type that is studied  and  modeled the relations between  the variables of case study. from observing all that naturally happened without control  the present  research process and  the obtained results  are applicable  with  regard to performance  process , research  process is descriptive and solidarity .Research subject scope is liquidity  risk  the time scope is related  to daily data of  bank mellat during  the years  from  1385 to 1387. therefor the area scope of research  is bank mellat .in this study two groups of variables are studied . first group of  variables are risk effects  such as : finance security costs ,debts to central  bank , debts to other banks and financial institutes variable of  bonds of bank .  second group are  independent variables that are the risk factors including : investment volume , net flow of funds , total deposits ,  deposit  growth of paid facilities , growth of  investing volume  ,  gap between  assets   and  debts ,long-term deposits and  at sight  deposits . for examination of research  hypotheses  we are used  from correlation  techniques of structured  equation . obtained resalts of research in bank mellat during                  Mentioned time scope has shown  that liquidity risk in this  bank  is measurable from variables such as debts to central bank , debts to other  banks, finance security  costs  , bonds  volume ,and bank risk is a function of them  . on the other hand , among variables which are effective   on risk  variation , the influence  of  total  deposits , deposits  , growth of paid facilities are meaning fully effective . Finding of research which result from structural equation have shown that variable of total deposits ,deposits  growth  paid facilities have a meaningful effect on liquidity risk  .total deposits have  a meaningful  and reversed effect on liquidity  risk . Deposits have  a direct  and  meaningful effect  on liquidity risk  , also  the growth  of paid facilities  has  a direct and meaningful effect on liquidity  risk . Main reason of risk are sequencly total deposits, deposits  ,and paid facilities. Generally   model of risk in bank Mellat  shows that : debts to central bank have meaningful  effect (0.50%) on liquidity  risk in bank Mellat .debt s   to other  banks  have meaningful effect (.29%) on liquidity risk in bank Mellat  , finance security costs have meaningful effect (025%)on liquidity  risk  in bank Mellat .bonds volume has a meaningful effect(0.013%) on liquidity risk in bank Mellat.