مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP
محورهای موضوعی : مهندسی مالی
حمیدرضا ایروانی
1
,
حمیدرضا کردلوئی
2
,
فریدون رهنمای رودپشتی
3
,
نرگس یزدانیان
4
1 - گروه حسابداری و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین
3 - گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - گروه حسابداری و مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
کلید واژه: ریسک نقد شوندگی, ساختار تامین مالی, ریسک رقابت, تئوری تصمیم احتمالی, بازار پول,
چکیده مقاله :
ریسک مالی، ریسکی است که با وقوع ایراد در سیستم مالی همراه است علاوه بر این، شرکت کنندگان منفرد نسبت به پویایی کل بازار که در مجموع ایجاد می کنند، واکنش نشان می دهند هدف مطالعه حاضر مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع سری های زمانی جای می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه مدیریت مالی می باشد. در این پژوهش پس از مرور ادبیات مختلف در زمینه های ریسک های مالی و نسبت های مالی بانک ها، مهمترین ریسک ها شناسایی شد. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از دو روش استفاده شد. به این صورت که با استفاده از روش کتابخانه ای ادبیات موضوع؛ چارچوب نظری و پیشینه مناسبی برای تحقیق فراهم شود و در مرحله دوم اطلاعات مربوط گردآوری شد. و اقدام به مدلسازی کردیم. در این تحقیق بعد از جمع آوری اطلاعات از تکنیک ANPاستفاده شد نتایج حاصل نشان داد ریسک رقابت در اولویت اول و ریسک عملیاتی آخرین اولویت قرار دارد.همچنین ترتیب ریسک های معرفی شده از نظر اهمیت به ترتیب ریسک اعتباری،ریسک عملیاتی،ریسک نقدشوندگی،ریسک نقدینگی،ریسک توزیع درآمد،ریسک بازار، ریسک سیستماتیک می باشد.
Different types of risks threaten financial and credit institutions. Therefore, managers of organizations must identify and manage the existing risks. The risk that directly affects the profitability of financial and credit institutions is called financial risk. Financial risks include: balance sheet structure risks, income and profitability structure, capital adequacy, credit risk, liquidity risk, interest rate risk, market risk and exchange rate risk. Banking industry is one of the most sifnificant and critical section of economics which faces many sorts of risk. Financial structur risk is the most threating one that in case of non centrolling will lead to bankruptcy . the purpose of study is modeling risk in compaliance with finance structure in money market based of probabilistic decition theory. The populational of the research is experts and bank fanciancial statements after reviewing the literature all the aspects of risks and also financial ratios are being identifined. After gathering data ANP techinques are being app;ied . resuls show that the srquence of risks are, market , credit, liquidity, capital. The significance of risks are as follow: credit, capital, liquidity, income disturbution, market and systematic.
_||_