ارزیابی عملکرد وام‌دهی شبکه بانکی کشور در چارچوب الزامات بازل (III)

محورهای موضوعی : اقتصاد پولی

سمانه نقی زاده ¹ , قدرت اله امام وردی ^{2 *} , علی اکبر خسروی نژاد ³ , تیمور محمدی ⁴

1 - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، [e-mail]
2 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]
3 - دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، [e-mail]
4 - داﻧﺸﯿﺎر، گروه اقتصاد، دانشگاه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، تهران، ایران، [e-mail]

تاریخ دریافت : 1403/08/22 تاریخ پذیرش : 1403/10/22 تاریخ انتشار : 1403/10/22

کلید واژه: الزامات نقدینگی, الزامات سرمایه¬ای, عملکرد وام‌دهی, رویکرد تفاضل در تفاضل. ,

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت‌های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه‌گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک‌های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایهگذاری پایدار در بانک‌ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام‌های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها موثر بودند. بدین‌ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام‌های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام‌های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک‌ها سبب افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام‌های غیرجاری می‌شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام‌دهی می‌شود؛ بر نسبت وام‌های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می¬شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

چکیده انگلیسی:

This study was aimed to investigate the status of the banking system of Iran, based on the annual financial statements of 16 sample banks, using difference-in-difference (DID) technique originated in the field of econometrics, over the period 2013 – 2021. DID is a quasi-experimental design that makes use of longitudinal data from treatment and control groups to obtain an appropriate counterfactual to estimate a causal effect. By examining the difference between the performance of the treatment group and the control group before and after the implementation of the policy, results showed that compliance with capital requirements by the country's banks improves the performance of banks in lending and also has a positive effect on the ratio of non-performing loans. Also by examining the difference between the treatment group and the control group before and after the implementation of the The requirement for sustainable investment policy, it was found that this requirement improves the performance of banks in the amount of lending. Based on the results, it is suggested that the emphasis of the Central Bank on the implementation of Basel III requirements and the follow-up and supervision of their implementation in the banking system should be among the priorities of the Central Bank.

منابع و مأخذ:

تهرانی، رضا، شاهچرا، مهشید، فلاح¬پور، سعید و بیابانی، زینب (1400). بررسی تعاملات الزامات مقرراتی سرمایه و نقدینگی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 21(81)، 45-77.
خوشنود، زهرا و اسفندیاری، مرضیه (1393). وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش¬های پولی- بانکی، 7(20)، 211-235.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1398). تأثیر الزامات نقدینگی در سیاست¬گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ایران. فصلنامه پژوهش¬های پولی- بانکی، 12(39)، 23-48.
عبادی بشیر، مسعود (1402). نظارت بر عملیات بانکی در پرتو اصول بازل. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 54(2)، 1229-1254.
کشاورز حداد، غلامرضا (1396). تأثیر پرداخت بی‌قید و شرط یارانه نقدی بر تخصیص زمان خانوار: ارزیابی تأثیر سیاست‌های اجراشده. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 25(83)، 33-84.
عباسیان، عزت¬اله، شیرکوند، سعید، تهرانی، رضا و علیمردانی، الهام (1398). تأثیر سرمایه¬گذاری بانک‌ها در وام‌دهی با توجه به نقش کفایت سرمایه. فصلنامه پژوهش¬های پولی و بانکی، 12(41)، 523-550.
مهدی‌عبد، محمدعلی و شهبازی، کیومرث (1402). تاثیر غیرخطی نقدینگی و پرداخت بدهی بر سودآوری بانک‌ها در عراق. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 17(63)، 25-48.
مهرآرا، محسن و مهران‌فر، مهدی (1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(21)، 21-37.
Abbasian, E., Shirkund, S., Tehrani, R. & Alimardani, E., (2018). The effect of banks' investment in lending according to the role of capital adequacy. Monetary and Banking Research, 12(41), 523-550. (In Persian)
Basel Committee on Banking Supervision (December 2017). High-level summary of Basel III: Finalising post-crisis reforms. www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm.
Banerjee, R. N., & Mio, H. (2018). The impact of liquidity regulation on banks. Journal of Financial intermediation, 35, 30-44.
Behn, M., Corrias, R., & Rola-Janicka, M. (2019). On the interaction between different bank liquidity requirements. Macroprudential Bulletin, 9.
Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The review of financial studies, 22(9), 3779-3837.
Bridges, J., Gregory, D., Nielsen, M., Pezzini, S., Radia, A., & Spaltro, M. (2014). The impact of capital requirements on bank lending. Working Paper No. 486. Bank of England.
Cao, J. (2020). Illiquidity, Insolvency, and Banking Regulation. Discussion Papers in Economics, 11370, University of Munich, Department of Economics.
Ebadi Bashir, M. (2023). Supervision of banking operations in the light of Basel principles. Tehran University Public Law Studies Quarterly, 54(2), 1229-1254. (In Persian)
Ghavidel Doostkouei, S., Mousavi, M.H. & Karimi, M.S. (2024). Do oil sanctions reduce Dutch disease phenomenon? Quasi-experimental approach evidence from Iran. International Economics and Economic Policy, Springer, 21(2), pages 385-410. https://doi.org/10.1007/s10368-024-00584-1
Huang, Ch., & Moreira, F. (2024). Liquidity regulation, bank capital ratio, and interbank rate. Economics Letters, 242(C). Doi: 10.1016/j.econlet.2024.111853.
Khoshnoud, Z., & Esfandiari, M., (2013). Bank lending and capital adequacy: Comparison of public and private banks in Iran. Monetary and Banking Research, 7(20), 211-235. (In Persian)
Mehrara, M., & Mehran far, M. (2015). Bank and macroeconomic variables efficiency in risk management. Economic Modeling, 7(21), 21-37. (In Persian)
Mutarindwa, S., Schäfer, D., & Stephan, A. (2020). The impact of liquidity and capital requirements on lending and stability of African banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 67(C), 1-55.
Roulet C. (2018). Basel III: Effects of Capital and Liquidity Regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business, 95, 26-46.
Shahchera, M., & Taheri, M., (2018). The effect of liquidity requirements on the central bank's policy making in the interbank market of Iran. Financial and Banking Research Quarterly, 12(39), 23-48. (In Persian)
Sharma, A.K., & Chauhan, R. (2023). Impact of Basel III liquidity and capital regulations on bank lending and financial stability: Evidence from emerging countries. The journal of corporate accounting & finance, 34(4), 28-45.
Tehrani, R., Shahchera, M., Falahpour, S., & Biabani, Z. (2021). Investigation of interactions between capital and liquidity regulatory requirements in the country's banking network. Economic Research, 21(81), 45-77. (In Persian)
Valet, D. (2011). Bâle 3: Quel impact sur les modèles bancaires? Variances, 41, 30–32.