ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی بر مصرف نفت و گاز در ایران

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

رضا قادری مقدم ¹ , بیژن باصری ² , نعمت فلیحی ³ , غلامرضا عباسی ⁴

1 - گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2 - گروه اقتصاد، ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران .ایران
3 - گروه اقتصاد، ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.تهران ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .تهران ایران

تاریخ دریافت : 1401/01/09 تاریخ پذیرش : 1401/03/12 تاریخ انتشار : 1401/06/01

کلید واژه: E31, C51, نفت, گاز, نااطمینانی رشد اقتصادی, واژه‌های کلیدی: نااطمینانی تورم, مارکوف –سوئچینگ. طبقه بندی JEL : C22,

چکیده مقاله :

نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و به سمت صفر متمایل می شود.تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل‌گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.

چکیده انگلیسی:

The effects of inflation uncertainty and economic growth on oil and gas consumption in the Iranian economy are investigated. Using the family of GARCH models and annual data of inflation and economic growth during the period 1399-1360, the uncertainty behavior of inflation and economic growth has been estimated. The cofficient show that the uncertainty of inflation and economic growth has significant effects on level of gas and oil Consumption.In addition, thereaction functions based on the Markov-switching approach, determinds that the shock of inflation and economic growth uncertainty has a positive effects on gas and oil consumption at the beginning of the period and has a negative effect after 4 periods. In the medium term, it has a negative effect on oil and gas consumption, which can not be in line with the sustainability of oil and gas consumption, in the long run, such conditions has no effect on oil and gas consumption and tends to zero after 20 periods.

منابع و مأخذ:

اسماعیل نیا کتابی،ع و همکاران، تبیین و تحلیل اثرات شوک های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مالی،پاییز 1391،ص 93-126.
باصری، ب، عباسی، ا و کیانی، غ. (1398). اثرات مالی گسترش انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، سال 13، شماره 46، ص 182-161.
پوررستمی، ل. (1397). بررسی اثرات نامتقارن انحراف نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
پورشهابی، ف و اسفندیاری، م. (1396)، نقش توسعه مالی در ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال 7، شماره 28،  ص 126-113.
پورشهابی، ف. (1398). اثرات نااطمینانی بر اقتصاد ایران (رشد، مصرف، سرمایه گذاری، تقاضای پول و نفت خام). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، تحصیلات تکمیلی، علوم اقتصادی.
ترازنامه انرژی، (1399). وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامهریزی کلان برق و انرژی.
جعفری صمیمی، ا، اعظمی، ک و عزیزیان، ج. (1394).تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 12، شماره 3، ص 27-49.
چلبیانلو ویجویه، ن. (1395). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی.
حقی نژاد، امین؛ فراهتی، محبوبه(1399)،ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران، فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران، شماره2(7)، 120-89.
حیدری، ح، فیروزجایی، م. ن و سعیدپور، ل. (1390). بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 19، شماره 59، ص 200-175.
دستیار، ف. (1397). بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی، مطالعه موردی؛ منتخبی از کشورهای منطقه منا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، رشته توسعه اقتصادی.
رستمی، م، خادم وطنی، ع و امیدعلی، م. (1397). پیش‌بینی تقاضای برق در ایران: کاربرد مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 7، شماره 25، ص 199-177.
رضایی کلقای، ع. (1395). آیا استفاده از انرژی پاک بر رشد اقتصادی ایران تأثیری دارد؟. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
رضایی، ز. (1393). بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و نرخ ارز بر تولید و واردات خودرو در ایران. پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی.
سپهردوشت، ح و قربان سرشت، م. (1397). تاثیر رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی؛ آزمون نظریه درآمد- هزینه واگنر. اقتصاد مقداری، دوره 15، شماره 3، ص 103-79.
شفیعیان، س. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و پیش بینی آن با استفاده از روش کالمن فیلتر در اقتصاد ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
صفرزاده، س. (1395). اثر تعامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (D8). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی.
قاضی‌زاده احسایی، م. (1395). تأثیر بحران‌های مالی جهانی بر ساختار سیاست پولی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمدی الموتی، م، حدادی، م. ر و نادمی، ی. (1396). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال 7، شماره 25، ص 192-159.
مطهری، م. ا، لطفعلیپور، م. ر و احمدی شادمهری، م. ط. (1396). اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافتههایی جدید با رویکرد غیرخطی. نظریههای کاربردی اقتصاد، سال 4، شماره 4،  ص 198-175.
ممیپور، س، منصوری، ف و ناظمی، ع. (1397). پیشبینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ. مدلسازی اقتصاد سنجی، سال 3، شماره 2، ص 122-93.
مهرآرا، م، رضیی برگشادی، ص و حامدی، س. (1395). تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی. پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی، سال 2، شماره 3،  101-61.
موتمنی، م و زورکی، ش. (1394). تحلیل علّیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با تأکید بر ناهمسانی رفتار در دادههای تابلویی. اقتصاد مقداری،  دوره 9، شماره 4، ص 65-45.
موسوی، س. (1396). رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر از منظر توسعه پایدار و بررسی روابط متقابل مصرف انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران. رساله دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
نظری، م. ر و برزگردوین، م. (1393). بررسی اثر تورم بر رشد اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 73، ص 169-145.
نقیبی، م و واحدی، پ. (1397). بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن بر ارزش افزوده بخش صنعت اقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصاد،  سال 18، شماره 2، ص 80-49
هراتی، م. (1390). بررسی اثرات نااطمینانی تورم ونرخ ارز بر سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
یاوری، ک و ذوالفقاری، م. (1391). مدلسازی و پیشبینی مصرف کوتاهمدت برق کشور با استفاده از شبکههای عصبی و تبدیل موجک (با تأکید بر اثرات محیطی و اقلیمی). مطالعات اقتصاد انرژی، سال 9، شماره 33، ص 29-1.

Ahmad, F., Draz, M. U., and Yang, S.C. (2016). Exchange rate, economic growth and foreign direct investment in emerging Asian economies: Fresh evidence from long run estimation and variance decomposition approach (June 6, 2016). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2818181
Antonakakisa, N., Cunado, J., Filis, G. & Perez de Gracia, F. (2017). Oil dependence, quality of political institutions and economic growth: A panel VAR approach. Resources Policy 53 (2017) 147–163.
Apergis, N., Cooray, A., Khraief, N. and Apergis, H. (2018). Do gold prices respond to real interest rates? Evidence from the Bayesian Markov Switching VECM model. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, S1042-4431(18)30016-7, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.014.
Aydin, M. (2019). Renewable and non-renewable electricity consumption–economic growth nexus: evidence from OECD countries. Renewable Energy (2019), doi: 10.1016/j. renene.2019.01.008.
Azam, M., Khan, A., Zamen, K., & Mehboob, A. (2015). Factor determining energy consumption: Evidence from Indonesia, Malaysia and Thailand. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 1123-1131.
Balcilar, M., Bekun, F.V., Uzuner, G., (2019). Revisiting the economic growth and electricity consumption nexus in Pakistan. Environ. Sci. Pollut. Control Ser. 26 (12), 12158–12170.
Bekhet, Hussain., & Yusop, Nora. (2017). Assessing the Relationship between Oil Prices, Energy Consumption and Macroeconomic Performance in Malaysia: Cointegration and Vector Error Correction Model. International Business research, 2,3, 152-175.
Compton, Mallory. (2013). Industrial Energy Efficiency in Developing countries: ABackground note. United Nations Industrial Development Organization
Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J. & Trujillo-Baute, E. (2018). Electricity regulation and economic growth. Energy Policy 113 (2018) 232–238.
Figueiredo, R., Nunes, P., Oliveira Panão, M.J.N., Brito, M.C., (2020). Country residential building stock electricity demand in future climate – Portuguese case study. Energy and Buildings 2020. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109694.
Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. The Journal of Political Economy, 85: 451-472
Frigon, M. (2013). Exchange Rate Fluctuation and the Competitiveness of theCanadian Manufactring Sector. Library of Parliament, Ottawa, Canada,Background Paper, 19
Frondel, M., Sommer, S., Vance, C (2019). Heterogeneity in German residential electricity consumption: A quantile regression approach. Energy Policy 2019; 131: 370-379.
Ge, F., Ye, B., Xing, S., Wang, B., Sun, S., (2017). The analysis of the underlying reasons of the inconsistent relationship between economic growth and the consumption of electricity in China – a case study of Anhui province. Energy 128, 601–608. https:// doi.org/10.1016/j.energy.2017.04.056.
Li, K., Lin, B (2021) Impacts of urbanization and industrialization on energy consumption/CO2 emissions: Does the level of development matter? Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 1107-1122.
Saunoris, J. W. (2018). Is the shadow economy a bane or boon for economic growth? Review of Development Economics, 22(1), 115-132
Song, Z., Niu, D., Dai, S., Xiao, X., Wang, Y., (2017). Incorporating the influence of China’s industrial backward capacity elimination policies in electricity demand forecasting. Util. Pol. 47, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jup.2017.05.004.
Trespalacios, A., Cortes, L.M. & Perote, J. (2019). Uncertainty in electricity markets from a semi-nonparametric approach. Energy Policy, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111091.
Van Zon, Adriaan, Hakan Yetkiner, (2017), An endogenous growth model with embodied energy –saving technical.Resource and Energy Economics 25(1), 81-103.
Wong, H.T. (2018). Real exchange rate misalignment and economic growth in Malaysia. Journal ofEconomic Studies, Vol. 40, No. 3, PP.298-313
Wu, C.F., Wang, C.M., Chang, T. & Yuan, C.C. (2019). The nexus of electricity and economic growth in major economies: The United States-India-China triangle. Energy (2019), https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116006.
Wu, W., Cheng, Y., Lin, X., Yao, X. How does the implementation of the Policy of Electricity Substitution influence green economic growth in China? Energy Policy 2019; 131: 251-261.
Yang, Y., Liu, J., Lin, Y., Li, Q (2019). The impact of urbanization on China’s residential energy consumption. Structural Change and Economic Dynamics 2019; 49: 170-182.
Yang, Z., Ce, L. & Lian, L. (2017). Electricity price forecasting by a hybrid model, combining wavelet transform, ARMA and kernel-based extreme learning machine methods, Applied Energy, 190: 291–305.
Zhang, C., Su, B., Zhou, K., Yang, S., (2019). Analysis of electricity consumption in China (1990–2016) using index decomposition and decoupling approach. J. Clean. Prod. 209, 224–235.
Ziel, F., Steinrt, R. & Husmann, S. (2015). Efficient modeling andforecasting of electricity spot prices, Energy Economics, 47: 98-111.