بررسی اثر روابط اعطای تسهیلات بر هزینه مبادله تسهیلات بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

عباس عرب مازار ¹ , مهرداد نعمتی ² , امیر درویشی ³

1 - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 - - استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
3 - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1395/10/04 تاریخ پذیرش : 1395/12/07 تاریخ انتشار : 1396/03/01

کلید واژه: واژه‌های کلیدی: روابط اعطای تسهیلات, هزینه مبادله, هزینه هماهنگی, شبکه عصبی مصنوعی. طبقه بندی JEL : E37, C53 D23, D86,

چکیده مقاله :

هدف از انجام این مطالعه، اندازه گیری اثر متغیر روابط اعطای تسهیلات بر هزینه مبادله (هماهنگی) اعطای تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی و بررسی توالی اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله می باشد. هزینه های مبادله در کشورهای در حال توسعه به ویژه در بخش اعتباری بالا است و بالا بودن این هزینه باعث کاهش کارایی نظام بانکی و عملکرد آن می شود. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه که حاصل داده های ذهنی و تجربی افراد تکمیل کننده پرسشنامه ها می باشد به دست آمده است. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده و مشخص کردن اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که روابط اعطای تسهیلات، از طریق اثر گذاری بر سایر متغیر های موثر، منجر به کاهش هزینه مبادله در جهت اعطای تسهیلات شده و در نتیجه، بانک کشاورزی با تاکید بر این رویکرد می تواند کارایی اش را از طریق کاهش هزینه مبادله افزایش داده و از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کند. The aim of this study is measuring the effect of lending relationship on transaction costs (coordination costs) in bank lending for agricultural bank and sequence analysis of factors which affects on transaction costs. Transaction costs in developing countries, especially in credit sectors are high and that high cost factor, leads to reduced the performance of the economy. The data used in this study were obtained through questionnaires and they were completed by people who has experienced about this issue. In this study, Artificial neural network method is used for raising hypothesis and identifying the variables affecting on transaction costs. This study suggest that the relationship lending, through the influence of other variables, leading to lower transaction costs for lending and, consequently, the Agricultural Bank can reduce its effectiveness through transaction costs and increase their financial resources optimally by emphasizing on this approach. Keywords: Lending Relationships, Transaction Cost, Coordination Cost, Artificial Neural Network Classification JEL: C13، C52, B41

منابع و مأخذ:

فهرست منابع

1)   کارنیک،اجیت(1384)،"مداخله دولت از منظر تئوری های رقیب"،ترجمه علی نصیری اقدم ،نشریه تکاپو،شماره 8 ،صفحه 120-32

2)   صابری نمین،مهتاب(1379)،"بررسی علل ایجاد هزینه های مبادله از دیدگاه اقتصاد نهادگرای جدید"،پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3)   ویلیامسون، الیور ای(2000)،"اقتصاد نهادگرایی جدید؛دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو"،ترجمه محمود متوسلی،برنامه و بودجه،شماره 73،(1381)

4)   سرمد، زهره ؛ عباس، بازرگان،الهه،حجازی(1383). "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، انتشارات آگاه

5)   نوروسیس،ماریا(1388)،"شبکه های عصبی در spss "، ترجمه فتی پور جلالیان،نجبا،مازیار،نشر دانشگاهی کیان

6)   نعمتی، مهرداد (1393)، ارائه مدلی برای سنجش تاثیر روابط وام دهی بر هزینه مبادله اعطای وام : مطالعه موردی شعب بانک های ایرانی در شهر تهران،رساله دکتری رشته مدیریت مالی، دانشگاه تهران

7)   -Coase,Ronald H,(1937), “The Nature Of The Firm”,Economica,Vol:4,PP:386-405.

8)   Coase, Ronald H,(1937), “The New Institutional Economics”,Journal Of Institutional and Theoretical Economics,Vol:140,PP:229-231.

9)   Memmel, Christoph, Christian, Schmieder,Stein, Ingrid,(2008), “RELATIONSHIP LENDING – EMPIRICAL EVIDENCE FOR GERMANY” , Economic and Financial Report.

10)DEGRYSE, Hans, ONGENA, Steven,(2005), “Distance, Lending Relationships, and Competition”, THE JOURNAL OF FINANCE•VOL. LX, NO. 1

 

 

یادداشت‌ها